PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPS с DTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с DTH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Index, while DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.79%/yr vs 9.39%/yr for DTH. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPS charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for DTH.

Доходность

Сравнение доходности EPS и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPS показывает доходность 14.68%, а DTH немного выше – 15.02%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции DTH по среднегодовой доходности: 14.79% против 9.39% соответственно.

EPS

1 день
-0.28%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
13.46%
С начала года
14.68%
1 год
25.86%
3 года*
21.10%
5 лет*
13.00%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.51%

DTH

1 день
-0.03%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
6.37%
С начала года
15.02%
1 год
27.76%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.39%
Всё время*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DTH

WisdomTree International High Dividend Fund
$1.71M$1.69M$2.85M

EPS

WisdomTree U.S. LargeCap Fund
$3.28M$3.53M$3.91M

Сравнение доходности по годам EPS и DTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		14.68%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		15.02%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%

Correlation

The correlation between EPS and DTH is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2007 г.

0.73

The correlation between EPS and DTH shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPS и DTH

Секторы
EPS
DTH

Технологии

35.7%
1.4%

Финансовые услуги

15.4%
26.3%

Коммуникационные услуги

11.9%
7.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.4%

Здравоохранение

9.8%
3.6%

Промышленность

5.5%
15.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.4%

Энергетика

3.7%
8.1%

Коммунальные услуги

1.9%
11.4%

Сырьевые материалы

1.3%
7.7%

Недвижимость

0.8%
5.4%

Технологии

EPS
35.7%
DTH
1.4%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
DTH
26.3%

Коммуникационные услуги

EPS
11.9%
DTH
7.0%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.0%
DTH
5.4%

Здравоохранение

EPS
9.8%
DTH
3.6%

Промышленность

EPS
5.5%
DTH
15.3%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.0%
DTH
8.4%

Энергетика

EPS
3.7%
DTH
8.1%

Коммунальные услуги

EPS
1.9%
DTH
11.4%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
DTH
7.7%

Недвижимость

EPS
0.8%
DTH
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

WisdomTree International High Dividend Fund

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с BRK-BEPS с SWPPXEPS с ^GSPCEPS с IWL
Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с DGRWDTH с VEUDTH с HDV

Доходность на риск

EPS vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPS c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSDTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.15

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.99

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.05

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

10.61

+2.74

EPS vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTH равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPS и DTH

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и DTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSDTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-64.20%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.14%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-12.23%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-23.40%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-40.75%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.03%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-15.05%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.62%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и DTH

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSDTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.79%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.98%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.95%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.18%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.63%

+1.02%

Сравнение комиссий EPS и DTH

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и DTH

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DTH в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.77%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.11%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EPS and DTH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (3.92%) compared to DTH (2.79%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs DTH's -64.20%.

On 10-year performance, EPS leads with 14.79% vs 9.39% for DTH. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPS has performed better with a 14.79% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.11% for EPS.

EPS is categorized as Large Cap Value Equities, while DTH is Foreign Large Cap Equities. EPS tracks WisdomTree U.S. LargeCap Index, while DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.58% for DTH.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и DTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор