Сравнение EPS с DTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH).
EPS и DTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или DTH.
Основные характеристики
| EPS | DTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.09% | 3.69% |
| Дох-ть за 1 год | 37.56% | 14.56% |
| Дох-ть за 3 года | 10.37% | 5.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 4.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.40% | 3.26% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.60 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 2.01 |
| Коэф-т Мартина | 23.74 | 5.76 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 12.75% |
| Макс. просадка | -54.43% | -64.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.44% |
Корреляция
Корреляция между EPS и DTH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и DTH
С начала года, EPS показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у DTH с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции DTH по среднегодовой доходности: 12.40% против 3.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и DTH
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPS c DTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и DTH
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DTH в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.41% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% | 1.63% |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 5.26% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.76% | 4.27% | 4.62% | 3.71% | 4.14% | 4.38% | 5.95% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и DTH
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и DTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и DTH
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеют волатильность 4.00% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.