PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPS с IUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPS и IUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EPS с IUS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS).

EPS и IUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или IUS.

Доходность

Сравнение доходности EPS и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPS:

0.69

IUS:

0.53

Коэф-т Сортино

EPS:

1.01

IUS:

0.76

Коэф-т Омега

EPS:

1.15

IUS:

1.11

Коэф-т Кальмара

EPS:

0.66

IUS:

0.48

Коэф-т Мартина

EPS:

2.50

IUS:

1.90

Индекс Язвы

EPS:

4.68%

IUS:

3.98%

Дневная вол-ть

EPS:

18.42%

IUS:

16.75%

Макс. просадка

EPS:

-54.43%

IUS:

-34.67%

Текущая просадка

EPS:

-4.30%

IUS:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 0.65%.

EPS

С начала года

0.35%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-2.60%

1 год

12.69%

3 года

12.79%

5 лет

15.19%

10 лет

11.70%

IUS

С начала года

0.65%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-3.54%

1 год

8.77%

3 года

10.19%

5 лет

16.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Invesco RAFI Strategic US ETF

Сравнение комиссий EPS и IUS

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPS и IUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг риск-скорректированной доходности EPS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг риск-скорректированной доходности IUS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPS c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа IUS равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и IUS

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IUS в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.45%1.47%1.73%1.96%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%1.66%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.60%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPS и IUS

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и IUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и IUS

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...