PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPS returned 13.06%/yr vs 13.61%/yr for IUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности EPS и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

EPS

1 день
-0.81%
1 месяц
4.89%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.50%
1 год
29.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.06%
10 лет*
14.89%

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.42%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-12.51%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Correlation

The correlation between EPS and IUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.89

The correlation between EPS and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и IUS

Секторы
EPS
IUS

Технологии

32.5%
22.4%

Финансовые услуги

15.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

13.4%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.7%

Здравоохранение

9.5%
12.8%

Промышленность

5.4%
9.7%

Энергетика

4.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Сырьевые материалы

1.3%
3.3%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Технологии

EPS
32.5%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
IUS
6.8%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
IUS
14.7%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
IUS
10.7%

Здравоохранение

EPS
9.5%
IUS
12.8%

Промышленность

EPS
5.4%
IUS
9.7%

Энергетика

EPS
4.4%
IUS
10.9%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
IUS
7.4%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
IUS
1.0%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
IUS
3.3%

Недвижимость

EPS
0.9%
IUS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPXEPS с IWL
Часто сравнивают с IUS:
IUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDEIUS с VTV

Доходность на риск

EPS vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.26

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.53

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.44

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

23.27

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.26

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EPS и IUS

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-34.67%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-6.15%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-15.61%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-18.72%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.07%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.86%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.43%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и IUS

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.50%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.41%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

10.26%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.00%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.04%

-0.39%

Сравнение комиссий EPS и IUS

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и IUS

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPS and IUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (2.79%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 13.06% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.14% for EPS.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while IUS is Large Cap Blend Equities. EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор