PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPS с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с IUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Index, while IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPS returned 13.00%/yr vs 14.69%/yr for IUS. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. EPS charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности EPS и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 21.90%.

EPS

1 день
-0.28%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
13.46%
С начала года
14.68%
1 год
25.86%
3 года*
21.10%
5 лет*
13.00%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.51%

IUS

1 день
-0.29%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
16.20%
С начала года
21.90%
1 год
35.91%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
Всё время*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPS

WisdomTree U.S. LargeCap Fund
$3.28M$3.53M$3.91M

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF
$5.76M$3.95M$3.56M

Сравнение доходности по годам EPS и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		14.68%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-12.51%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		21.90%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%

Correlation

The correlation between EPS and IUS is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.89

The correlation between EPS and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и IUS

Секторы
EPS
IUS

Технологии

35.7%
21.7%

Финансовые услуги

15.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

11.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.2%

Здравоохранение

9.8%
15.4%

Промышленность

5.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.6%

Энергетика

3.7%
8.5%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
3.1%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Технологии

EPS
35.7%
IUS
21.7%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
IUS
9.6%

Коммуникационные услуги

EPS
11.9%
IUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.0%
IUS
11.2%

Здравоохранение

EPS
9.8%
IUS
15.4%

Промышленность

EPS
5.5%
IUS
9.0%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.0%
IUS
7.6%

Энергетика

EPS
3.7%
IUS
8.5%

Коммунальные услуги

EPS
1.9%
IUS
1.4%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
IUS
3.1%

Недвижимость

EPS
0.8%
IUS
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с DTHEPS с VTIEPS с BRK-BEPS с SWPPXEPS с ^GSPCEPS с IWL
Часто сравнивают с IUS:
IUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLKIUS с VTV

Доходность на риск

EPS vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPS c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.40

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.63

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.63

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.87

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

24.98

-11.63

EPS vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPS и IUS

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-34.67%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-6.15%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-15.61%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-18.72%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.29%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-3.80%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.44%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и IUS

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.80%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

7.96%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

10.60%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.00%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.92%

-0.27%

Сравнение комиссий EPS и IUS

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и IUS

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IUS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.11%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.22%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPS and IUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (3.92%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 14.69% vs 13.00% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 14.69% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.11% for EPS.

EPS is categorized as Large Cap Value Equities, while IUS is Large Cap Blend Equities. EPS tracks WisdomTree U.S. LargeCap Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор