Сравнение EPS с IUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS).
EPS и IUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или IUS.
Основные характеристики
| EPS | IUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.09% | 21.03% |
| Дох-ть за 1 год | 37.56% | 31.25% |
| Дох-ть за 3 года | 10.37% | 11.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 16.20% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 4.60 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 5.31 |
| Коэф-т Мартина | 23.74 | 20.71 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 10.55% |
| Макс. просадка | -54.43% | -34.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EPS и IUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и IUS
С начала года, EPS показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у IUS с доходностью 21.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и IUS
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPS c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и IUS
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности IUS в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.41% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% | 1.63% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и IUS
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и IUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и IUS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.