PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPS с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPS и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EPS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.53%
9.47%
EPS
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPS:

2.28

BRK-B:

1.90

Коэф-т Сортино

EPS:

3.07

BRK-B:

2.69

Коэф-т Омега

EPS:

1.44

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

EPS:

3.41

BRK-B:

3.63

Коэф-т Мартина

EPS:

15.34

BRK-B:

8.89

Индекс Язвы

EPS:

1.74%

BRK-B:

3.10%

Дневная вол-ть

EPS:

11.68%

BRK-B:

14.48%

Макс. просадка

EPS:

-54.43%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

EPS:

-3.16%

BRK-B:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 24.95%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPS имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции BRK-B немного отстают с 11.59%.


EPS

С начала года

24.95%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

9.71%

1 год

25.46%

5 лет

13.08%

10 лет

11.91%

BRK-B

С начала года

27.07%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

10.64%

1 год

27.25%

5 лет

14.92%

10 лет

11.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPS, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.281.90
Коэффициент Сортино EPS, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.072.69
Коэффициент Омега EPS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.34
Коэффициент Кальмара EPS, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.413.63
Коэффициент Мартина EPS, с текущим значением в 15.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.348.89
EPS
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.28
1.90
EPS
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и BRK-B

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund
1.05%1.73%1.96%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%1.66%1.63%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPS и BRK-B

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.16%
-6.19%
EPS
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и BRK-B

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 3.57%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.57%
3.82%
EPS
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab