PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EPS returned 14.93%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EPS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.93% против 12.93% соответственно.

EPS

1 день
0.71%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
30.17%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.93%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		12.21%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between EPS and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.63

Over the past year, the correlation between EPS and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с ^GSPCEPS с SWPPXEPS с IWL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EPS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
-0.18

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
-0.15

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.98

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

-0.27

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

-0.57

+17.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

-0.18

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EPS и BRK-B

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-53.86%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.42%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-14.95%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-26.58%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-29.57%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-11.33%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-11.07%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.46%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и BRK-B

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.78%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.72%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.70%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

14.32%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.11%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

19.43%

-1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и BRK-B

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EPS and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to EPS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs BRK-B's -53.86%.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор