Сравнение EPS с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EPS и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | 22.73% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.80% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPS имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции BRK-B немного отстают с 12.78%.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
BRK-B
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.22%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EPS
BRK-B
Сравнение EPS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.56 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.65 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.68 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | -1.16 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.56 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EPS и BRK-B составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и BRK-B
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и BRK-B
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -53.86% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -14.95% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -26.58% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -29.57% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -11.36% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -11.07% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 8.72% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и BRK-B
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.33% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 11.14% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 18.30% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.20% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 19.45% | -1.80% |