PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPS с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPS и BRK-B составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EPS с BRK-B

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности EPS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPS:

0.69

BRK-B:

1.29

Коэф-т Сортино

EPS:

1.01

BRK-B:

1.74

Коэф-т Омега

EPS:

1.15

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

EPS:

0.66

BRK-B:

2.75

Коэф-т Мартина

EPS:

2.50

BRK-B:

6.56

Индекс Язвы

EPS:

4.68%

BRK-B:

3.70%

Дневная вол-ть

EPS:

18.42%

BRK-B:

19.75%

Макс. просадка

EPS:

-54.43%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

EPS:

-4.30%

BRK-B:

-6.23%

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.70% против 13.45% соответственно.

EPS

С начала года

0.35%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-2.60%

1 год

12.69%

3 года

12.79%

5 лет

15.19%

10 лет

11.70%

BRK-B

С начала года

11.67%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

4.78%

1 год

25.26%

3 года

16.62%

5 лет

22.22%

10 лет

13.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPS и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг риск-скорректированной доходности EPS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и BRK-B

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.45%1.47%1.73%1.96%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%1.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPS и BRK-B

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и BRK-B

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 4.55%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...