Сравнение EPS с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или BRK-B.
Основные характеристики
| EPS | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.09% | 31.04% |
| Дох-ть за 1 год | 37.56% | 33.32% |
| Дох-ть за 3 года | 10.37% | 17.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 16.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.40% | 12.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.60 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 4.52 |
| Коэф-т Мартина | 23.74 | 11.85 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 14.40% |
| Макс. просадка | -54.43% | -53.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.34% |
Корреляция
Корреляция между EPS и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPS и BRK-B
С начала года, EPS показывает доходность 27.09%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPS имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции BRK-B немного впереди с 12.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и BRK-B
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.41% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% | 1.63% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и BRK-B
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и BRK-B
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 4.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.