Сравнение EPS с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или SWPPX.
Основные характеристики
| EPS | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.09% | 27.25% |
| Дох-ть за 1 год | 37.56% | 37.82% |
| Дох-ть за 3 года | 10.37% | 10.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.40% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.60 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 4.73 |
| Коэф-т Мартина | 23.74 | 21.35 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 12.36% |
| Макс. просадка | -54.43% | -55.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EPS и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и SWPPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPS показывает доходность 27.09%, а SWPPX немного выше – 27.25%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.40% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и SWPPX
EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPS c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и SWPPX
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SWPPX в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.41% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% | 1.63% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.12% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и SWPPX
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и SWPPX
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.00% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.