Сравнение EPS с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между EPS и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и SWPPX
Основные характеристики
EPS:
2.28
SWPPX:
2.10
EPS:
3.07
SWPPX:
2.80
EPS:
1.44
SWPPX:
1.39
EPS:
3.41
SWPPX:
3.12
EPS:
15.34
SWPPX:
13.52
EPS:
1.74%
SWPPX:
1.95%
EPS:
11.68%
SWPPX:
12.59%
EPS:
-54.43%
SWPPX:
-55.06%
EPS:
-3.16%
SWPPX:
-3.72%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPS показывает доходность 24.95%, а SWPPX немного ниже – 24.49%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.91% против 12.92% соответственно.
EPS
24.95%
-0.43%
9.71%
25.46%
13.08%
11.91%
SWPPX
24.49%
-1.37%
7.94%
24.91%
14.50%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и SWPPX
EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPS c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и SWPPX
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.05% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% | 1.63% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и SWPPX
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и SWPPX
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 3.57%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.