Сравнение IWDL с WNTR
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IWDL is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, IWDL returned 57.42% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. IWDL charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 36.24%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 26.33%
- С начала года
- 36.24%
- 1 год
- 57.42%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDL и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 36.24% | 19.96% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between IWDL and WNTR is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. WNTR — Ранг доходности на риск
IWDL
WNTR
Сравнение IWDL c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDL | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 3.02 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 7.72 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDL и WNTR
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -42.65% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -42.65% | +29.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.67% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -20.46% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 16.63% | -13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и WNTR
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 5.70%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 17.89% | -12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 47.05% | -30.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 53.81% | -30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 53.49% | -23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 53.49% | -23.60% |
Сравнение комиссий IWDL и WNTR
IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и WNTR
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
IWDL and WNTR have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to IWDL (5.70%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 57.42% for IWDL. On fees, IWDL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 57.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for IWDL.
IWDL is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 1.01% for WNTR.
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор