Сравнение IWDL с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
IWDL и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и MVRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.92% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -4.13% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -4.13%.
IWDL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и MVRL
И IWDL, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
IWDL vs. MVRL — Ранг доходности на риск
IWDL
MVRL
Сравнение IWDL c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.11 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.38 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.15 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 0.42 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.11 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.19 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и MVRL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и MVRL
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.50% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и MVRL
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и MVRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -60.25% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -20.93% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -60.25% | +22.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -39.25% | +30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -31.68% | +20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 7.95% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.59%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 12.49% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 19.95% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.74% | 35.63% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 36.53% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.22% | 37.92% | -7.70% |