Сравнение IWDL с MVRL
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%), while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 13.39%/yr vs -8.32%/yr for MVRL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и MVRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -3.14%.
IWDL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 56.29%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDL и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 28.10% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -3.14% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 14.07% |
Correlation
The correlation between IWDL and MVRL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between IWDL and MVRL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. MVRL — Ранг доходности на риск
IWDL
MVRL
Сравнение IWDL c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.11 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 0.70 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 1.94 | +15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.54 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.23 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.13 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и MVRL
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и MVRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -60.25% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -20.93% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | -32.20% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -60.25% | +22.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.62% | +38.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -31.81% | +21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 7.56% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 5.51%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.35% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 20.28% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 27.25% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 36.56% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 37.63% | -7.62% |
Сравнение комиссий IWDL и MVRL
И IWDL, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и MVRL
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.76% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
IWDL and MVRL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (6.35%) compared to IWDL (5.51%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs MVRL's -60.25%.
On 5-year performance, IWDL leads with 13.39% vs -8.32% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 13.39% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWDL and MVRL have the same expense ratio: 0.95% per year.
MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 0.00% for IWDL.
IWDL is categorized as Leveraged Equities, while MVRL is REIT. IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%).
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и MVRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор