Сравнение IWDL с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
IWDL и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 2.06% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 38.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.29%.
IWDL
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и MLPR
И IWDL, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
IWDL vs. MLPR — Ранг доходности на риск
IWDL
MLPR
Сравнение IWDL c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.57 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.62 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 1.44 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.09 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.93 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и MLPR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и MLPR
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и MLPR
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -48.98% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -24.45% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -28.66% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -4.17% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -9.09% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 10.53% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и MLPR
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 4.93% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 14.06% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 28.04% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 29.60% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 34.01% | -3.77% |