Сравнение IWDL с MLPR
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - IWDL tracks the Russell 1000 Value (200%) while MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 13.39%/yr vs 27.33%/yr for MLPR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 28.10%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 32.05%.
IWDL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 56.29%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 32.05%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 27.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDL и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 28.10% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 32.05% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 38.28% |
Correlation
The correlation between IWDL and MLPR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between IWDL and MLPR has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. MLPR — Ранг доходности на риск
IWDL
MLPR
Сравнение IWDL c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.73 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 8.80 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.87 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.94 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и MLPR
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -48.98% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -13.97% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | -24.45% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -28.66% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.46% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -8.94% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.33% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и MLPR
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 5.51%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.30% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 14.80% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 20.58% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 29.52% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 33.74% | -3.73% |
Сравнение комиссий IWDL и MLPR
И IWDL, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и MLPR
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 8.85% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
IWDL and MLPR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.30%) compared to IWDL (5.51%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs MLPR's -48.98%.
On 5-year performance, MLPR leads with 27.33% vs 13.39% for IWDL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 27.33% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWDL and MLPR have the same expense ratio: 0.95% per year.
MLPR has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 0.00% for IWDL.
IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%).
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор