PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IWD tracks the Russell 1000 Value Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 11.23%/yr vs 11.51%/yr for SCHV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IWD charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности IWD и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции SCHV немного впереди с 11.51%.

IWD

1 день
0.72%
1 месяц
3.88%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.59%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.23%

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		15.03%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between IWD and SCHV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.98

The correlation between IWD and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWD и SCHV

Секторы
IWD
SCHV

Финансовые услуги

18.5%
19.6%

Технологии

17.9%
18.2%

Промышленность

12.7%
14.0%

Здравоохранение

10.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

8.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.8%

Энергетика

6.5%
7.2%

Коммунальные услуги

4.1%
4.6%

Недвижимость

3.9%
4.1%

Сырьевые материалы

3.7%
2.8%

Финансовые услуги

IWD
18.5%
SCHV
19.6%

Технологии

IWD
17.9%
SCHV
18.2%

Промышленность

IWD
12.7%
SCHV
14.0%

Здравоохранение

IWD
10.5%
SCHV
11.3%

Коммуникационные услуги

IWD
8.2%
SCHV
2.5%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.0%
SCHV
6.9%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
SCHV
8.8%

Энергетика

IWD
6.5%
SCHV
7.2%

Коммунальные услуги

IWD
4.1%
SCHV
4.6%

Недвижимость

IWD
3.9%
SCHV
4.1%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
SCHV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

IWD vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.82

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.99

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

4.38

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

17.71

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IWD и SCHV

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-37.08%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.83%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-15.26%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.78%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-37.08%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-3.83%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.68%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и SCHV

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 2.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.97%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.14%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.63%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.51%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.93%

+0.36%

Сравнение комиссий IWD и SCHV

IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и SCHV

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.48%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IWD and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to IWD (2.82%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.51% vs 11.23% for IWD. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.51% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.48% for IWD.

IWD tracks Russell 1000 Value Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор