PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IWD is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, IWD returned 18.83%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IWD charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности IWD и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

IWD

1 день
0.72%
1 месяц
3.88%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.59%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.23%

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и MDLV

2026 (YTD)202520242023
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		15.03%15.68%14.17%11.60%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between IWD and MDLV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.80

The correlation between IWD and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWD и MDLV

Секторы
IWD
MDLV

Финансовые услуги

18.5%
14.9%

Технологии

17.9%
9.3%

Промышленность

12.7%
15.0%

Здравоохранение

10.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.2%

Энергетика

6.5%
14.4%

Коммунальные услуги

4.1%
15.2%

Недвижимость

3.9%
2.2%

Сырьевые материалы

3.7%
2.6%

Финансовые услуги

IWD
18.5%
MDLV
14.9%

Технологии

IWD
17.9%
MDLV
9.3%

Промышленность

IWD
12.7%
MDLV
15.0%

Здравоохранение

IWD
10.5%
MDLV
7.9%

Коммуникационные услуги

IWD
8.2%
MDLV
6.4%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.0%
MDLV
3.9%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
MDLV
8.2%

Энергетика

IWD
6.5%
MDLV
14.4%

Коммунальные услуги

IWD
4.1%
MDLV
15.2%

Недвижимость

IWD
3.9%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

IWD vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.44

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.56

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

5.01

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

15.75

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.08

-0.65

Просадки

Сравнение просадок IWD и MDLV

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-10.71%

-49.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-4.27%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-10.71%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-2.29%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.36%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и MDLV

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.82% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

6.58%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

8.77%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

10.51%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

10.51%

+6.78%

Сравнение комиссий IWD и MDLV

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и MDLV

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.48%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWD and MDLV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to IWD (2.82%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, IWD leads with 18.83% vs 13.07% for MDLV. On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWD has performed better with a 18.83% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.48% for IWD.

They also come from different issuers: iShares and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.58% for MDLV.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор