Сравнение IWD с IWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS).
IWD и IWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWD и IWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWD и IWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции IWD превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.58% соответственно.
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и IWS
IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWD vs. IWS — Ранг доходности на риск
IWD
IWS
Сравнение IWD c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWD | IWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.29 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWD | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.99 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.50 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IWD и IWS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и IWS
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и IWS
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWD | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -62.40% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -13.33% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -21.23% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -43.83% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -4.66% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -8.07% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.91% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и IWS
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWD | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.26% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 10.16% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 18.29% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 17.33% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 19.34% | -2.06% |