Сравнение IWS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Invesco QQQ (QQQ).
IWS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности IWS и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.40% против 17.95% соответственно.
IWS
16.73%
0.25%
8.68%
28.99%
9.84%
8.40%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| IWS | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.44 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 2.24% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 13.10% | 17.39% |
| Макс. просадка | -62.40% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.35% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и QQQ
IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWS и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и QQQ
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.45% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% | 1.71% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и QQQ
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и QQQ
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) составляет 3.97%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.