PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с IEI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 11.13%/yr vs 1.22%/yr for IEI. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. IWD charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности IWD и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции IWD превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 11.13% против 1.22% соответственно.

IWD

1 день
0.36%
1 месяц
1.44%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.44%
1 год
26.58%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.13%

IEI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.33%
1 год
3.29%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		13.23%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.73%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Correlation

The correlation between IWD and IEI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г.

-0.27

The correlation between IWD and IEI shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

IWD vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.11

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.68

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.32

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

3.85

+12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.11

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.03

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.69

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IWD и IEI

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-14.60%

-45.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-2.50%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-3.66%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-13.88%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-14.60%

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.16%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-2.67%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.86%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IEI

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.91%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

2.15%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

2.98%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

4.77%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

3.93%

+13.37%

Сравнение комиссий IWD и IEI

IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IEI

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IEI в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.65%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.51%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IWD and IEI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWD has higher volatility (3.18%) compared to IEI (0.91%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs IEI's -14.60%.

On 10-year performance, IWD leads with 11.13% vs 1.22% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWD has performed better with a 11.13% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

IEI has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.51% for IWD.

IWD is categorized as Large Cap Value Equities, while IEI is Government Bonds. IWD tracks Russell 1000 Value Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.15% for IEI.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор