PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с HOVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWD с HOVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX).

IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IWD и HOVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и HOVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		1.29%14.60%14.29%12.03%-5.67%25.09%7.74%27.72%-6.52%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у HOVLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям HOVLX по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.84% соответственно.

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

HOVLX

1 день
2.55%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.62%
3 года*
14.58%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Homestead Funds Value Fund

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с HOVLX:
HOVLX с HSTIXHOVLX с PEYAXHOVLX с SCHVHOVLX с VOOHOVLX с DGROHOVLX с FDVVHOVLX с VTV

Сравнение комиссий IWD и HOVLX

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HOVLX в 0.63%.

HOVLX
Homestead Funds Value Fund
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

IWD vs. HOVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HOVLX
Ранг доходности на риск HOVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c HOVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDHOVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.33

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

5.58

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. HOVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOVLX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и HOVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDHOVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.90

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между IWD и HOVLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и HOVLX

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности HOVLX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		10.48%10.62%9.71%5.75%10.54%8.65%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%

Просадки

Сравнение просадок IWD и HOVLX

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке HOVLX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и HOVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDHOVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-57.90%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.15%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.32%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-38.08%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.90%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-6.84%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.83%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и HOVLX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у Homestead Funds Value Fund (HOVLX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDHOVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.79%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.65%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.49%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.11%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.90%

-0.62%