PortfoliosLab logo
Сравнение HOVLX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOVLX и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.69%
484.71%
HOVLX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOVLX:

-0.35

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

HOVLX:

-0.36

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

HOVLX:

0.95

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

HOVLX:

-0.30

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

HOVLX:

-0.93

VTV:

1.79

Индекс Язвы

HOVLX:

6.81%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

HOVLX:

18.14%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

HOVLX:

-57.48%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

HOVLX:

-14.59%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 0.99% против 9.69% соответственно.


HOVLX

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

-10.21%

1 год

-6.63%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.78%

5 лет

13.65%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и VTV

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOVLX: 0.63%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOVLX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOVLX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HOVLX: -0.35
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HOVLX: -0.36
VTV: 0.70
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HOVLX: 0.95
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HOVLX: -0.30
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HOVLX: -0.93
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.43
HOVLX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и VTV

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.33%1.29%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и VTV

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.59%
-8.36%
HOVLX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и VTV

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
11.20%
HOVLX
VTV