Сравнение HOVLX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard Value ETF (VTV).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOVLX или VTV.
Основные характеристики
| HOVLX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.29% | 21.71% |
| Дох-ть за 1 год | 32.57% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 8.48% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.26% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.89% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 16.42 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 10.32% |
| Макс. просадка | -57.48% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и VTV
С начала года, HOVLX показывает доходность 19.29%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HOVLX имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции VTV немного отстают с 10.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и VTV
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOVLX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и VTV
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.22% | 1.49% | 1.48% | 1.19% | 1.39% | 1.60% | 1.94% | 1.80% | 2.31% | 2.02% | 1.54% | 1.67% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и VTV
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и VTV
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.67% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.