PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOVLX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.38%
14.87%
HOVLX
VTV

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность 20.73%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 23.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HOVLX имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции VTV немного отстают с 10.75%.


HOVLX

С начала года

20.73%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

10.38%

1 год

28.19%

5 лет (среднегодовая)

12.29%

10 лет (среднегодовая)

10.87%

VTV

С начала года

23.49%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

14.87%

1 год

31.10%

5 лет (среднегодовая)

11.89%

10 лет (среднегодовая)

10.75%

Основные характеристики


HOVLXVTV
Коэф-т Шарпа2.603.03
Коэф-т Сортино3.674.25
Коэф-т Омега1.471.55
Коэф-т Кальмара4.036.11
Коэф-т Мартина14.4719.53
Индекс Язвы1.95%1.59%
Дневная вол-ть10.81%10.24%
Макс. просадка-57.48%-59.27%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и VTV

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


HOVLX
Homestead Funds Value Fund
График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

Корреляция между HOVLX и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOVLX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.603.03
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.674.25
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.55
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.036.11
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в 14.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.4719.53
HOVLX
VTV

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
3.03
HOVLX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и VTV

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VTV в 2.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.20%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%1.67%
VTV
Vanguard Value ETF
2.19%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и VTV

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HOVLX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и VTV

Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
3.69%
HOVLX
VTV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab