Сравнение HOVLX с HSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и HSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и HSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.63% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и HSTIX
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.
Доходность на риск
HOVLX vs. HSTIX — Ранг доходности на риск
HOVLX
HSTIX
Сравнение HOVLX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | HSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.06 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и HSTIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и HSTIX
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности HSTIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и HSTIX
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и HSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -55.64% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.13% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -24.78% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -33.82% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.31% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -11.65% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.54% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и HSTIX
Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 4.79%, в то время как у Homestead Stock Index Fund (HSTIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.34% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 9.53% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 18.27% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.94% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 18.05% | -0.15% |