PortfoliosLab logo
Сравнение HOVLX с HSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOVLX и HSTIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.85%
408.54%
HOVLX
HSTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOVLX:

-0.33

HSTIX:

0.50

Коэф-т Сортино

HOVLX:

-0.32

HSTIX:

0.83

Коэф-т Омега

HOVLX:

0.95

HSTIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

HOVLX:

-0.28

HSTIX:

0.51

Коэф-т Мартина

HOVLX:

-0.86

HSTIX:

2.10

Индекс Язвы

HOVLX:

6.87%

HSTIX:

4.61%

Дневная вол-ть

HOVLX:

18.17%

HSTIX:

19.40%

Макс. просадка

HOVLX:

-57.48%

HSTIX:

-55.58%

Текущая просадка

HOVLX:

-14.16%

HSTIX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 0.97% против 11.19% соответственно.


HOVLX

С начала года

-2.90%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-10.05%

1 год

-6.16%

5 лет

3.54%

10 лет

0.97%

HSTIX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.82%

1 год

9.05%

5 лет

14.05%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и HSTIX

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.


График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOVLX: 0.63%
График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSTIX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOVLX и HSTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

HSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOVLX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HOVLX: -0.33
HSTIX: 0.50
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HOVLX: -0.32
HSTIX: 0.83
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HOVLX: 0.95
HSTIX: 1.12
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HOVLX: -0.28
HSTIX: 0.51
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HOVLX: -0.86
HSTIX: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа HSTIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.50
HOVLX
HSTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и HSTIX

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности HSTIX в 0.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.32%1.29%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.87%0.82%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и HSTIX

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке HSTIX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и HSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.16%
-9.86%
HOVLX
HSTIX

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и HSTIX

Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 12.64%, в то время как у Homestead Stock Index Fund (HSTIX) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.64%
14.15%
HOVLX
HSTIX