- ISIN
- US4377692011
- CUSIP
- 437769201
- Эмитент
- Homestead
- Дата выпуска
- 19 нояб. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HOVLX
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции HOVLX — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HOVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,584.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) показал доход в 8.28% с начала года и 21.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOVLX составила 12.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Homestead Funds Value Fund
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 12.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HOVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HOVLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.28% | 3.07% | -5.77% | 5.39% | 1.03% | 0.40% | 8.28% | ||||||
| 2025 | 5.13% | -0.24% | -3.53% | -3.31% | 3.62% | 5.08% | 0.06% | 2.51% | 2.29% | -1.39% | 2.01% | 1.93% | 14.60% |
| 2024 | 1.29% | 6.13% | 4.50% | -4.07% | 1.88% | 0.09% | 2.18% | 2.17% | 1.11% | -1.06% | 5.54% | -5.64% | 14.29% |
| 2023 | 2.68% | -2.86% | -0.95% | 2.01% | -3.54% | 5.61% | 3.93% | -2.60% | -2.61% | -2.44% | 7.60% | 5.45% | 12.03% |
| 2022 | -2.94% | -1.86% | 1.72% | -5.51% | 2.41% | -8.42% | 6.69% | -3.07% | -7.89% | 11.45% | 7.39% | -3.64% | -5.67% |
| 2021 | -1.06% | 5.86% | 5.09% | 5.23% | 2.57% | -1.34% | 1.26% | 2.65% | -5.39% | 5.82% | -2.70% | 5.39% | 25.09% |
Метрики бенчмарка
Homestead Funds Value Fund has an annualized alpha of 2.15%, beta of 0.87, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.29%) than losses (88.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.15%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 94.29%
- Участие в снижении
- 88.83%
Комиссия
Комиссия HOVLX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOVLX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.93 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 13.52 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead Funds Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.60 | $5.60 | $4.96 | $2.82 | $4.88 | $4.70 | $7.82 | $7.88 | $5.13 | $2.95 | $4.77 | $3.38 |
Дивидендный доход | 9.81% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Funds Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $5.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.83 | $4.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $4.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 | $4.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Homestead Funds Value Fund показал максимальную просадку в 57.90%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.90%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -38.08%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.94%март 2000 г. | 8mo 5d | 1y 12mo | 2y 8moиюль 1999 г. - март 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.55%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 1y 2mo | 1y 7moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.32%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| HOVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -56.78% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -9.10% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -18.90% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -25.43% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -33.92% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -10.72% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HOVLX
Добавьте Homestead Funds Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HOVLX