PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Homestead Funds Value Fund (HOVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4377692011

CUSIP

437769201

Эмитент

Homestead

Дата выпуска

19 нояб. 1990 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HOVLX с HSTIX HOVLX с SCHD HOVLX с PEYAX HOVLX с SCHV HOVLX с FHLC HOVLX с DGRO HOVLX с VTV HOVLX с FDVV HOVLX с VOO HOVLX с IWD
Популярные сравнения:
HOVLX с HSTIX HOVLX с SCHD HOVLX с PEYAX HOVLX с SCHV HOVLX с FHLC HOVLX с DGRO HOVLX с VTV HOVLX с FDVV HOVLX с VOO HOVLX с IWD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Homestead Funds Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30%
12.53%
HOVLX (Homestead Funds Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Homestead Funds Value Fund показал доход в 19.97% с начала года и 27.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Homestead Funds Value Fund составила 10.69%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


HOVLX

С начала года

19.97%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

9.30%

1 год

27.29%

5 лет (среднегодовая)

12.45%

10 лет (среднегодовая)

10.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.29%6.13%4.50%-4.07%1.88%0.09%2.18%2.17%1.11%-1.06%19.97%
20232.68%-2.86%-0.95%2.01%-3.54%6.46%3.93%-2.60%-2.61%-2.44%7.60%5.45%12.93%
2022-2.94%-1.86%1.72%-5.51%2.41%-8.42%6.69%-3.07%-7.89%11.45%7.39%-3.64%-5.67%
2021-1.06%5.86%5.09%5.23%2.57%-1.34%1.26%2.65%-5.39%5.82%-2.70%5.39%25.09%
2020-2.06%-9.38%-14.28%11.74%4.48%-0.35%2.57%6.37%-2.87%-1.25%13.10%2.85%7.74%
20195.98%4.73%0.91%2.99%-6.15%6.46%0.53%-3.60%2.88%2.86%3.68%3.40%26.70%
20184.85%-4.30%-2.67%-0.28%0.98%-0.53%5.97%2.13%1.14%-9.03%4.42%-8.10%-6.52%
20170.55%4.75%-0.72%0.48%0.40%1.11%0.61%0.06%5.33%2.78%3.11%1.95%22.22%
2016-6.39%0.71%6.69%2.19%1.27%-0.07%3.18%-0.12%0.18%-2.99%5.66%1.98%12.23%
2015-3.64%6.60%-1.23%1.51%0.10%-3.20%-0.40%-5.48%-3.00%10.66%1.00%-3.12%-1.33%
2014-3.12%4.25%1.09%1.21%2.36%2.40%-1.27%3.36%-2.59%1.87%2.83%0.78%13.65%
20137.30%2.11%5.11%-0.20%4.19%-1.26%4.83%-4.04%2.86%5.03%2.33%3.23%35.73%

Комиссия

Комиссия HOVLX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HOVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.522.53
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.563.39
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.47
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.903.65
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0016.21
HOVLX
^GSPC

Homestead Funds Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.53
HOVLX (Homestead Funds Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Homestead Funds Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$0.73$0.68$0.64$0.66$0.83$0.91$1.00$1.10$0.94$0.78$0.76

Дивидендный доход

1.21%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Funds Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.73
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.66
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.83
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.91
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$1.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$1.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.94
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.78
2013$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
HOVLX (Homestead Funds Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Homestead Funds Value Fund показал максимальную просадку в 57.48%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 971 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.48%16 июл. 2007 г.4135 мар. 2009 г.97114 янв. 2013 г.1384
-38.08%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-33.87%6 июл. 1999 г.1747 мар. 2000 г.95529 дек. 2003 г.1129
-19.32%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.387
-19.23%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.186

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Homestead Funds Value Fund составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.97%
HOVLX (Homestead Funds Value Fund)
Benchmark (^GSPC)