PortfoliosLab logo
Сравнение HOVLX с SCHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOVLX и SCHV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.32%
571.86%
HOVLX
SCHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOVLX:

-0.35

SCHV:

0.59

Коэф-т Сортино

HOVLX:

-0.36

SCHV:

0.91

Коэф-т Омега

HOVLX:

0.95

SCHV:

1.13

Коэф-т Кальмара

HOVLX:

-0.30

SCHV:

0.61

Коэф-т Мартина

HOVLX:

-0.93

SCHV:

2.38

Индекс Язвы

HOVLX:

6.81%

SCHV:

3.89%

Дневная вол-ть

HOVLX:

18.14%

SCHV:

15.83%

Макс. просадка

HOVLX:

-57.48%

SCHV:

-37.08%

Текущая просадка

HOVLX:

-14.59%

SCHV:

-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 0.90% против 11.37% соответственно.


HOVLX

С начала года

-3.39%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-10.21%

1 год

-6.11%

5 лет

4.45%

10 лет

0.90%

SCHV

С начала года

-1.48%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-3.25%

1 год

9.46%

5 лет

15.75%

10 лет

11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и SCHV

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.


График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOVLX: 0.63%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOVLX и SCHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOVLX c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HOVLX: -0.35
SCHV: 0.59
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HOVLX: -0.36
SCHV: 0.91
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HOVLX: 0.95
SCHV: 1.13
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HOVLX: -0.30
SCHV: 0.61
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HOVLX: -0.93
SCHV: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.59
HOVLX
SCHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и SCHV

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCHV в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.33%1.29%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
2.34%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и SCHV

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.59%
-8.07%
HOVLX
SCHV

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и SCHV

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
11.67%
HOVLX
SCHV