Сравнение HOVLX с SCHV
HOVLX (Homestead Funds Value Fund) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HOVLX returned 12.21%/yr vs 11.51%/yr for SCHV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HOVLX charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и SCHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 12.21% против 11.51% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.21%
SCHV
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам HOVLX и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 8.24% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 15.97% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Correlation
The correlation between HOVLX and SCHV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between HOVLX and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOVLX vs. SCHV — Ранг доходности на риск
HOVLX
SCHV
Сравнение HOVLX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.38 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 17.71 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.82 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и SCHV
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и SCHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOVLX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -37.08% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -6.83% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -15.26% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -19.78% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -37.08% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.83% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.68% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и SCHV
Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 2.62%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOVLX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.97% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 8.14% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 10.63% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 14.51% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.93% | +0.97% |
Сравнение комиссий HOVLX и SCHV
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и SCHV
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности SCHV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 9.81% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.75% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HOVLX and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHV has higher volatility (2.97%) compared to HOVLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, HOVLX dropped -57.90% vs SCHV's -37.08%.
SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOVLX и SCHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор