Сравнение HOVLX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.62% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и SCHV
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
HOVLX vs. SCHV — Ранг доходности на риск
HOVLX
SCHV
Сравнение HOVLX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.64 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.48 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.91 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и SCHV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и SCHV
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и SCHV
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -37.08% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.93% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -19.78% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -37.08% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -4.58% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.86% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.55% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и SCHV
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.13% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 8.08% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 15.42% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.48% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.91% | +0.99% |