Сравнение HOVLX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOVLX или SCHV.
Основные характеристики
| HOVLX | SCHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.06% | 21.57% |
| Дох-ть за 1 год | 31.55% | 34.29% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 8.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.23% | 11.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.86% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.54 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 3.49 |
| Коэф-т Мартина | 16.20 | 20.26 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 10.55% |
| Макс. просадка | -57.48% | -37.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и SCHV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и SCHV
С начала года, HOVLX показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и SCHV
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOVLX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и SCHV
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SCHV в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.22% | 1.49% | 1.48% | 1.19% | 1.39% | 1.60% | 1.94% | 1.80% | 2.31% | 2.02% | 1.54% | 1.67% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.26% | 3.57% | 6.17% | 3.70% | 4.31% | 5.72% | 5.87% | 3.47% | 6.15% | 6.70% | 3.54% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и SCHV
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и SCHV
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 3.69% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.