PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOVLX с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30%
14.04%
HOVLX
FDVV

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность 19.97%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 26.45%.


HOVLX

С начала года

19.97%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

9.30%

1 год

27.29%

5 лет (среднегодовая)

12.45%

10 лет (среднегодовая)

10.69%

FDVV

С начала года

26.45%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

14.04%

1 год

34.54%

5 лет (среднегодовая)

14.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HOVLXFDVV
Коэф-т Шарпа2.523.38
Коэф-т Сортино3.564.61
Коэф-т Омега1.461.63
Коэф-т Кальмара3.906.84
Коэф-т Мартина14.0028.76
Индекс Язвы1.95%1.20%
Дневная вол-ть10.82%10.20%
Макс. просадка-57.48%-40.25%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и FDVV

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


HOVLX
Homestead Funds Value Fund
График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HOVLX и FDVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOVLX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.523.38
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.564.61
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.63
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.906.84
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0028.76
HOVLX
FDVV

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
3.38
HOVLX
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и FDVV

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FDVV в 2.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.21%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%1.67%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.70%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и FDVV

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HOVLX
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и FDVV

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
2.60%
HOVLX
FDVV