PortfoliosLab logo
Сравнение HOVLX с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOVLX и FDVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.55%
158.41%
HOVLX
FDVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOVLX:

-0.35

FDVV:

0.67

Коэф-т Сортино

HOVLX:

-0.36

FDVV:

1.02

Коэф-т Омега

HOVLX:

0.95

FDVV:

1.15

Коэф-т Кальмара

HOVLX:

-0.30

FDVV:

0.67

Коэф-т Мартина

HOVLX:

-0.93

FDVV:

3.08

Индекс Язвы

HOVLX:

6.81%

FDVV:

3.48%

Дневная вол-ть

HOVLX:

18.14%

FDVV:

16.05%

Макс. просадка

HOVLX:

-57.48%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

HOVLX:

-14.59%

FDVV:

-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -3.68%.


HOVLX

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

-10.21%

1 год

-6.63%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

FDVV

С начала года

-3.68%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-4.69%

1 год

10.76%

5 лет

17.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и FDVV

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOVLX: 0.63%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVV: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOVLX и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOVLX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HOVLX: -0.35
FDVV: 0.67
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HOVLX: -0.36
FDVV: 1.02
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HOVLX: 0.95
FDVV: 1.15
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HOVLX: -0.30
FDVV: 0.67
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HOVLX: -0.93
FDVV: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.67
HOVLX
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и FDVV

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FDVV в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.33%1.29%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.18%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и FDVV

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.59%
-7.99%
HOVLX
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и FDVV

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 12.62% и 12.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
12.13%
HOVLX
FDVV