PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOVLX с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HOVLXFDVV
Дох-ть с нач. г.18.87%24.79%
Дох-ть за 1 год30.48%37.35%
Дох-ть за 3 года8.33%12.90%
Дох-ть за 5 лет12.30%14.56%
Коэф-т Шарпа2.813.58
Коэф-т Сортино3.964.91
Коэф-т Омега1.521.67
Коэф-т Кальмара4.376.31
Коэф-т Мартина15.7631.14
Индекс Язвы1.94%1.19%
Дневная вол-ть10.87%10.37%
Макс. просадка-57.48%-40.25%
Текущая просадка-0.59%-0.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HOVLX и FDVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и FDVV

С начала года, HOVLX показывает доходность 18.87%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 24.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.50%
13.22%
HOVLX
FDVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и FDVV

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


HOVLX
Homestead Funds Value Fund
График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOVLX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOVLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в 15.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.76
FDVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 31.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.14

Сравнение коэффициента Шарпа HOVLX и FDVV

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
3.58
HOVLX
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и FDVV

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FDVV в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.22%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%1.67%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.73%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и FDVV

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59%
-0.83%
HOVLX
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и FDVV

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
2.72%
HOVLX
FDVV