PortfoliosLab logo
Сравнение HOVLX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOVLX и PEYAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
603.28%
1,402.43%
HOVLX
PEYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOVLX:

-0.31

PEYAX:

0.07

Коэф-т Сортино

HOVLX:

-0.29

PEYAX:

0.21

Коэф-т Омега

HOVLX:

0.96

PEYAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

HOVLX:

-0.27

PEYAX:

0.06

Коэф-т Мартина

HOVLX:

-0.82

PEYAX:

0.19

Индекс Язвы

HOVLX:

6.75%

PEYAX:

6.35%

Дневная вол-ть

HOVLX:

18.14%

PEYAX:

16.48%

Макс. просадка

HOVLX:

-57.48%

PEYAX:

-50.78%

Текущая просадка

HOVLX:

-14.64%

PEYAX:

-12.93%

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 0.93% против 6.20% соответственно.


HOVLX

С начала года

-3.45%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-10.64%

1 год

-6.44%

5 лет

4.44%

10 лет

0.93%

PEYAX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-9.41%

1 год

0.04%

5 лет

11.05%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и PEYAX

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.


График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEYAX: 0.88%
График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOVLX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOVLX и PEYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOVLX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HOVLX: -0.31
PEYAX: 0.07
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HOVLX: -0.29
PEYAX: 0.21
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HOVLX: 0.96
PEYAX: 1.03
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HOVLX: -0.27
PEYAX: 0.06
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HOVLX: -0.82
PEYAX: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.07
HOVLX
PEYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и PEYAX

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности PEYAX в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.33%1.29%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.22%1.14%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.48%9.81%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и PEYAX

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки PEYAX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.64%
-12.93%
HOVLX
PEYAX

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и PEYAX

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.61%
11.54%
HOVLX
PEYAX