PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOVLX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HOVLXPEYAX
Дох-ть с нач. г.19.06%24.97%
Дох-ть за 1 год31.55%31.20%
Дох-ть за 3 года8.31%6.51%
Дох-ть за 5 лет12.23%9.42%
Дох-ть за 10 лет10.86%7.99%
Коэф-т Шарпа2.872.86
Коэф-т Сортино4.053.80
Коэф-т Омега1.531.52
Коэф-т Кальмара4.493.49
Коэф-т Мартина16.2021.99
Индекс Язвы1.94%1.41%
Дневная вол-ть10.92%10.80%
Макс. просадка-57.48%-50.96%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HOVLX и PEYAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и PEYAX

С начала года, HOVLX показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции PEYAX по среднегодовой доходности: 10.86% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
10.65%
HOVLX
PEYAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и PEYAX

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.


PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOVLX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOVLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в 16.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.20
PEYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 21.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.99

Сравнение коэффициента Шарпа HOVLX и PEYAX

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.86
HOVLX
PEYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и PEYAX

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности PEYAX в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.22%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%1.67%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.20%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.46%9.72%9.82%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и PEYAX

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки PEYAX в -50.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HOVLX
PEYAX

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и PEYAX

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
3.48%
HOVLX
PEYAX