Сравнение HOVLX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и PEYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.48% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и PEYAX
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.
Доходность на риск
HOVLX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
HOVLX
PEYAX
Сравнение HOVLX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | PEYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.68 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.32 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и PEYAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и PEYAX
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности PEYAX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и PEYAX
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и PEYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -56.92% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.77% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -15.31% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -36.06% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.29% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -14.10% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.65% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и PEYAX
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.30% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 8.20% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 15.46% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.71% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 17.06% | +0.84% |