PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOVLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.10%
11.84%
HOVLX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.15% соответственно.


HOVLX

С начала года

17.78%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

6.10%

1 год

25.43%

5 лет (среднегодовая)

12.09%

10 лет (среднегодовая)

10.50%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


HOVLXVOO
Коэф-т Шарпа2.412.69
Коэф-т Сортино3.413.59
Коэф-т Омега1.441.50
Коэф-т Кальмара3.723.89
Коэф-т Мартина13.3417.64
Индекс Язвы1.95%1.86%
Дневная вол-ть10.77%12.20%
Макс. просадка-57.48%-33.99%
Текущая просадка-1.50%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и VOO

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


HOVLX
Homestead Funds Value Fund
График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HOVLX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOVLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.412.69
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.413.59
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.50
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.723.89
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.3417.64
HOVLX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.69
HOVLX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и VOO

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.23%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%1.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и VOO

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.50%
-1.40%
HOVLX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и VOO

Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
4.10%
HOVLX
VOO