PortfoliosLab logo
Сравнение HOVLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOVLX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.10%
557.49%
HOVLX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOVLX:

-0.33

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

HOVLX:

-0.32

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

HOVLX:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HOVLX:

-0.28

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

HOVLX:

-0.86

VOO:

2.28

Индекс Язвы

HOVLX:

6.87%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

HOVLX:

18.17%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HOVLX:

-57.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HOVLX:

-14.16%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.97% против 12.13% соответственно.


HOVLX

С начала года

-2.90%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-10.05%

1 год

-6.16%

5 лет

3.54%

10 лет

0.97%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и VOO

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOVLX: 0.63%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOVLX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOVLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HOVLX: -0.33
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HOVLX: -0.32
VOO: 0.89
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HOVLX: 0.95
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HOVLX: -0.28
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HOVLX: -0.86
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.55
HOVLX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и VOO

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.32%1.29%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и VOO

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.16%
-9.85%
HOVLX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и VOO

Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 12.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.64%
13.96%
HOVLX
VOO