Сравнение HOVLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOVLX или VOO.
Основные характеристики
| HOVLX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.87% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 30.48% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 8.33% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.30% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.83% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 15.76 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.87% | 12.23% |
| Макс. просадка | -57.48% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и VOO
С начала года, HOVLX показывает доходность 18.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.83% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и VOO
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOVLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и VOO
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.22% | 1.49% | 1.48% | 1.19% | 1.39% | 1.60% | 1.94% | 1.80% | 2.31% | 2.02% | 1.54% | 1.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и VOO
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и VOO
Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.