Сравнение HOVLX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.86% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.91% против 12.88% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.91%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и DGRO
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
HOVLX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
HOVLX
DGRO
Сравнение HOVLX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.61 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 6.97 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и DGRO
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.42% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и DGRO
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -35.10% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -7.50% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -19.31% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -35.10% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.55% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.48% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.39% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и DGRO
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.57% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 7.20% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 14.47% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 13.83% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.62% | +1.28% |