PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOVLX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOVLX с DGRO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOVLX или DGRO.

Корреляция

Корреляция между HOVLX и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOVLX:

-0.26

DGRO:

0.50

Коэф-т Сортино

HOVLX:

-0.17

DGRO:

0.90

Коэф-т Омега

HOVLX:

0.97

DGRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HOVLX:

-0.19

DGRO:

0.61

Коэф-т Мартина

HOVLX:

-0.54

DGRO:

2.45

Индекс Язвы

HOVLX:

7.27%

DGRO:

3.51%

Дневная вол-ть

HOVLX:

18.22%

DGRO:

14.86%

Макс. просадка

HOVLX:

-57.48%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

HOVLX:

-11.77%

DGRO:

-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.27% против 11.22% соответственно.

HOVLX

С начала года

-0.20%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-10.41%

1 год

-4.86%

5 лет

4.37%

10 лет

1.27%

DGRO

С начала года

-0.84%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-4.61%

1 год

7.15%

5 лет

13.58%

10 лет

11.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HOVLX и DGRO

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

HOVLX
Homestead Funds Value Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOVLX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOVLX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и DGRO

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности DGRO в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		9.73%9.71%6.53%10.54%8.65%16.55%14.47%11.01%5.34%10.00%7.22%1.70%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.29%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и DGRO

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и DGRO

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...