Сравнение HOVLX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOVLX или DGRO.
Основные характеристики
| HOVLX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.06% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 31.55% | 33.72% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.23% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.86% | 12.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 16.20 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 9.76% |
| Макс. просадка | -57.48% | -35.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и DGRO
С начала года, HOVLX показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и DGRO
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOVLX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и DGRO
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.22% | 1.49% | 1.48% | 1.19% | 1.39% | 1.60% | 1.94% | 1.80% | 2.31% | 2.02% | 1.54% | 1.67% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и DGRO
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и DGRO
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.