Сравнение IWD с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
IWD и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWD и FVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWD и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.00% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -3.00%.
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
FVAL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и FVAL
IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWD vs. FVAL — Ранг доходности на риск
IWD
FVAL
Сравнение IWD c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWD | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.61 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 7.17 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWD | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IWD и FVAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и FVAL
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FVAL в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.70% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и FVAL
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и FVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWD | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -37.26% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.00% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -23.42% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.78% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -4.65% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.67% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и FVAL
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWD | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.16% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.26% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 18.14% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 16.50% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 18.21% | -0.93% |