PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с FVAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IWD tracks the Russell 1000 Value Index while FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWD returned 11.05%/yr vs 11.85%/yr for FVAL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWD charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности IWD и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью 7.33%.

IWD

1 день
1.41%
1 месяц
2.89%
С начала года
17.01%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.73%
3 года*
18.80%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.00%

FVAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.28%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
24.57%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и FVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		17.01%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		7.33%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Correlation

The correlation between IWD and FVAL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.91

The correlation between IWD and FVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWD и FVAL

Секторы
IWD
FVAL

Технологии

18.6%
36.1%

Финансовые услуги

18.4%
11.7%

Промышленность

12.5%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
9.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.4%

Энергетика

6.3%
3.4%

Коммунальные услуги

4.0%
1.9%

Недвижимость

3.9%
2.5%

Сырьевые материалы

3.7%
2.0%

Технологии

IWD
18.6%
FVAL
36.1%

Финансовые услуги

IWD
18.4%
FVAL
11.7%

Промышленность

IWD
12.5%
FVAL
8.1%

Здравоохранение

IWD
10.6%
FVAL
9.7%

Коммуникационные услуги

IWD
8.1%
FVAL
9.7%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.1%
FVAL
10.6%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
FVAL
4.4%

Энергетика

IWD
6.3%
FVAL
3.4%

Коммунальные услуги

IWD
4.0%
FVAL
1.9%

Недвижимость

IWD
3.9%
FVAL
2.5%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
FVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO

Доходность на риск

IWD vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.06

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.85

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

2.77

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

11.57

+6.66

IWD vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWD и FVAL

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-37.26%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.92%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-18.39%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-23.42%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.15%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-4.57%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.13%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и FVAL

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеют волатильность 4.25% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.21%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.31%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

11.98%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.53%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.10%

-0.82%

Сравнение комиссий IWD и FVAL

IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и FVAL

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FVAL в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.63%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.43%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IWD and FVAL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWD has higher volatility (4.25%) compared to FVAL (4.21%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs FVAL's -37.26%.

On 5-year performance, FVAL leads with 11.85% vs 11.05% for IWD. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 11.85% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

FVAL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.43% for IWD.

IWD tracks Russell 1000 Value Index, while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.15% for FVAL.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор