PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с FLCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWD с FLCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX).

IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности IWD и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и FLCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		-1.90%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.62%17.86%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у FLCSX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 10.39% против 14.52% соответственно.

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

FLCSX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
2.88%
1 год
27.37%
3 года*
22.35%
5 лет*
14.72%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Fidelity Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FEQIXFLCSX с FMCSXFLCSX с VIGAXFLCSX с VWNEX

Сравнение комиссий IWD и FLCSX

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLCSX в 0.54%.

FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

IWD vs. FLCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDFLCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.15

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.30

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

10.51

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. FLCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDFLCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между IWD и FLCSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и FLCSX

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FLCSX в 6.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		6.62%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%

Просадки

Сравнение просадок IWD и FLCSX

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и FLCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDFLCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-63.67%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.34%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-21.69%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-37.11%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-6.66%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-13.89%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.70%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и FLCSX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDFLCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.68%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.92%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

18.53%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

16.88%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.67%

-1.39%