PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCSX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCSXVWNEX
Дох-ть с нач. г.26.62%14.56%
Дох-ть за 1 год37.72%20.75%
Дох-ть за 3 года10.43%-1.37%
Дох-ть за 5 лет12.90%3.53%
Дох-ть за 10 лет9.06%2.79%
Коэф-т Шарпа3.001.60
Коэф-т Сортино3.962.15
Коэф-т Омега1.561.30
Коэф-т Кальмара4.620.97
Коэф-т Мартина22.516.13
Индекс Язвы1.64%3.28%
Дневная вол-ть12.27%12.56%
Макс. просадка-65.69%-65.77%
Текущая просадка0.00%-4.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLCSX и VWNEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и VWNEX

С начала года, FLCSX показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 9.06% против 2.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.60%
8.52%
FLCSX
VWNEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и VWNEX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%.


FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCSX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 22.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.51
VWNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.13

Сравнение коэффициента Шарпа FLCSX и VWNEX

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа VWNEX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
1.60
FLCSX
VWNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и VWNEX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VWNEX в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.79%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.06%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и VWNEX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, примерно равная максимальной просадке VWNEX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.23%
FLCSX
VWNEX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и VWNEX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
4.13%
FLCSX
VWNEX