PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCSX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и VWNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.68%
9.38%
FLCSX
VWNEX

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 8.95% против 2.64% соответственно.


FLCSX

С начала года

26.96%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

10.68%

1 год

31.71%

5 лет (среднегодовая)

12.89%

10 лет (среднегодовая)

8.95%

VWNEX

С начала года

15.22%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

10.07%

1 год

15.92%

5 лет (среднегодовая)

3.64%

10 лет (среднегодовая)

2.64%

Основные характеристики


FLCSXVWNEX
Коэф-т Шарпа2.611.32
Коэф-т Сортино3.461.79
Коэф-т Омега1.491.25
Коэф-т Кальмара3.980.88
Коэф-т Мартина19.174.99
Индекс Язвы1.65%3.28%
Дневная вол-ть12.14%12.36%
Макс. просадка-65.69%-65.77%
Текущая просадка-0.14%-3.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и VWNEX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%.


FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLCSX и VWNEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCSX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.611.29
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.461.74
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.25
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.980.86
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.174.85
FLCSX
VWNEX

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VWNEX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
1.29
FLCSX
VWNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и VWNEX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VWNEX в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.79%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.05%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и VWNEX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, примерно равная максимальной просадке VWNEX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
-3.68%
FLCSX
VWNEX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и VWNEX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеют волатильность 3.81% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
4.01%
FLCSX
VWNEX