PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCSX с VWNEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и VWNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCSX и VWNEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
-1.90%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.62%17.86%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
-1.67%13.40%9.64%15.11%-3.05%27.92%7.45%30.53%-12.39%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 14.52% против 11.23% соответственно.


FLCSX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
2.88%
1 год
27.37%
3 года*
22.35%
5 лет*
14.72%
10 лет*
14.52%

VWNEX

1 день
2.14%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
3.40%
1 год
11.62%
3 года*
10.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Large Cap Stock Fund

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FLCSX и VWNEX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%.


Доходность на риск

FLCSX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCSX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCSXVWNEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.67

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.05

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.98

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

4.06

+6.45

FLCSX vs. VWNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VWNEX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCSXVWNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.67

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.52

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между FLCSX и VWNEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и VWNEX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности VWNEX в 8.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
6.62%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
8.03%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и VWNEX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, примерно равная максимальной просадке VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и VWNEX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCSXVWNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-61.41%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.62%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-21.72%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-40.12%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.91%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-9.92%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.04%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и VWNEX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCSXVWNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.40%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.49%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

17.44%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.37%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

19.67%

-1.00%