Сравнение FLCSX с VWNEX
FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) and VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FLCSX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity Investments, while VWNEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FLCSX returned 15.83%/yr vs 12.36%/yr for VWNEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLCSX charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for VWNEX.
Доходность
Сравнение доходности FLCSX и VWNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCSX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 15.83% против 12.36% соответственно.
FLCSX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 15.83%
VWNEX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам FLCSX и VWNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 9.23% | 27.49% | 26.31% | 23.51% | -8.02% | 25.80% | 9.05% | 31.59% | -13.62% | 17.86% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 7.12% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
Correlation
The correlation between FLCSX and VWNEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.94 |
Over the past year, the correlation between FLCSX and VWNEX has dropped to 0.72 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCSX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск
FLCSX
VWNEX
Сравнение FLCSX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCSX | VWNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.62 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 9.25 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCSX и VWNEX
Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, примерно равная максимальной просадке VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и VWNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCSX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -61.41% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -7.89% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.82% | -21.72% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -21.72% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.11% | -40.12% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.98% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -9.83% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.23% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCSX и VWNEX
Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCSX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.62% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.07% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 12.52% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.33% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 19.65% | -0.97% |
Сравнение комиссий FLCSX и VWNEX
FLCSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCSX и VWNEX
Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VWNEX в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 9.04% | 6.50% | 4.26% | 2.83% | 3.07% | 4.71% | 3.93% | 5.43% | 7.63% | 3.25% | 3.61% | 4.55% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 7.27% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
FLCSX and VWNEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCSX has higher volatility (4.38%) compared to VWNEX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FLCSX dropped -63.67% vs VWNEX's -61.41%.
FLCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCSX и VWNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор