PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCSX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
317.41%
707.27%
FLCSX
VIGAX

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность 27.05%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 30.69%. За последние 10 лет акции FLCSX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 9.03% против 15.50% соответственно.


FLCSX

С начала года

27.05%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

10.76%

1 год

31.56%

5 лет (среднегодовая)

12.77%

10 лет (среднегодовая)

9.03%

VIGAX

С начала года

30.69%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

14.15%

1 год

36.36%

5 лет (среднегодовая)

18.69%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


FLCSXVIGAX
Коэф-т Шарпа2.602.15
Коэф-т Сортино3.452.81
Коэф-т Омега1.481.40
Коэф-т Кальмара3.962.81
Коэф-т Мартина19.0911.02
Индекс Язвы1.65%3.30%
Дневная вол-ть12.14%16.88%
Макс. просадка-65.69%-50.66%
Текущая просадка-0.07%-0.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и VIGAX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

Корреляция между FLCSX и VIGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.602.15
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.452.81
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.40
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.962.81
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 19.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.0911.02
FLCSX
VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.15
FLCSX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и VIGAX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности VIGAX в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.79%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.48%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и VIGAX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
-0.99%
FLCSX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и VIGAX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
5.20%
FLCSX
VIGAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab