PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCSX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCSXVIGAX
Дох-ть с нач. г.22.27%25.96%
Дох-ть за 1 год32.09%38.08%
Дох-ть за 3 года9.28%7.33%
Дох-ть за 5 лет12.15%18.61%
Дох-ть за 10 лет8.73%15.37%
Коэф-т Шарпа2.682.40
Коэф-т Сортино3.513.09
Коэф-т Омега1.501.44
Коэф-т Кальмара4.023.10
Коэф-т Мартина19.5512.21
Индекс Язвы1.64%3.29%
Дневная вол-ть11.96%16.77%
Макс. просадка-65.69%-50.66%
Текущая просадка-0.95%-1.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLCSX и VIGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и VIGAX

С начала года, FLCSX показывает доходность 22.27%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 25.96%. За последние 10 лет акции FLCSX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 8.73% против 15.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
14.09%
FLCSX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и VIGAX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 19.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.55
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.21

Сравнение коэффициента Шарпа FLCSX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.40
FLCSX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и VIGAX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности VIGAX в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.82%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.49%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и VIGAX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-1.53%
FLCSX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и VIGAX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
4.50%
FLCSX
VIGAX