PortfoliosLab logo
Сравнение FLCSX с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCSX и FEQIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,391.31%
617.96%
FLCSX
FEQIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCSX:

0.54

FEQIX:

0.28

Коэф-т Сортино

FLCSX:

0.88

FEQIX:

0.49

Коэф-т Омега

FLCSX:

1.13

FEQIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FLCSX:

0.56

FEQIX:

0.26

Коэф-т Мартина

FLCSX:

2.33

FEQIX:

0.88

Индекс Язвы

FLCSX:

4.55%

FEQIX:

4.74%

Дневная вол-ть

FLCSX:

19.56%

FEQIX:

14.99%

Макс. просадка

FLCSX:

-63.67%

FEQIX:

-62.07%

Текущая просадка

FLCSX:

-9.01%

FEQIX:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции FEQIX по среднегодовой доходности: 11.30% против 4.37% соответственно.


FLCSX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-2.40%

1 год

10.11%

5 лет

18.51%

10 лет

11.30%

FEQIX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-5.80%

1 год

4.02%

5 лет

9.40%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и FEQIX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.


График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEQIX: 0.57%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCSX: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCSX и FEQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCSX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCSX: 0.54
FEQIX: 0.28
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCSX: 0.88
FEQIX: 0.49
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCSX: 1.13
FEQIX: 1.07
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCSX: 0.56
FEQIX: 0.26
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCSX: 2.33
FEQIX: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FEQIX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.28
FLCSX
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FEQIX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FEQIX в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
4.39%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.75%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FEQIX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, примерно равная максимальной просадке FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.01%
-9.25%
FLCSX
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FEQIX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
11.03%
FLCSX
FEQIX