PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCSX с FLCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCSXFLCOX
Дох-ть с нач. г.26.40%19.40%
Дох-ть за 1 год36.59%32.40%
Дох-ть за 3 года10.34%7.50%
Дох-ть за 5 лет12.88%10.40%
Коэф-т Шарпа2.982.89
Коэф-т Сортино3.934.08
Коэф-т Омега1.561.53
Коэф-т Кальмара4.593.49
Коэф-т Мартина22.3418.49
Индекс Язвы1.64%1.73%
Дневная вол-ть12.27%11.08%
Макс. просадка-65.69%-38.28%
Текущая просадка0.00%-0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLCSX и FLCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FLCOX

С начала года, FLCSX показывает доходность 26.40%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 19.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.45%
11.22%
FLCSX
FLCOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и FLCOX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.


FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCSX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 22.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.34
FLCOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCOX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCOX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCOX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCOX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCOX, с текущим значением в 18.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.49

Сравнение коэффициента Шарпа FLCSX и FLCOX

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
2.89
FLCSX
FLCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FLCOX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FLCOX в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.80%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
1.51%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FLCOX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.26%
FLCSX
FLCOX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FLCOX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 3.88% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
3.82%
FLCSX
FLCOX