PortfoliosLab logo
Сравнение FLCSX с FLCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCSX и FLCOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
212.18%
113.48%
FLCSX
FLCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCSX:

0.54

FLCOX:

0.36

Коэф-т Сортино

FLCSX:

0.88

FLCOX:

0.61

Коэф-т Омега

FLCSX:

1.13

FLCOX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FLCSX:

0.56

FLCOX:

0.37

Коэф-т Мартина

FLCSX:

2.33

FLCOX:

1.39

Индекс Язвы

FLCSX:

4.55%

FLCOX:

4.17%

Дневная вол-ть

FLCSX:

19.56%

FLCOX:

16.19%

Макс. просадка

FLCSX:

-63.67%

FLCOX:

-38.28%

Текущая просадка

FLCSX:

-9.01%

FLCOX:

-9.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью -2.04%.


FLCSX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-2.40%

1 год

10.11%

5 лет

18.51%

10 лет

11.30%

FLCOX

С начала года

-2.04%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.13%

5 лет

12.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и FLCOX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.


График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCSX: 0.54%
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCOX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCSX и FLCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCSX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCSX: 0.54
FLCOX: 0.36
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCSX: 0.88
FLCOX: 0.61
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCSX: 1.13
FLCOX: 1.09
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCSX: 0.56
FLCOX: 0.37
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCSX: 2.33
FLCOX: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FLCOX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.36
FLCSX
FLCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FLCOX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FLCOX в 1.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
4.39%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
1.65%1.62%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FLCOX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.01%
-9.00%
FLCSX
FLCOX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FLCOX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
11.85%
FLCSX
FLCOX