PortfoliosLab logo
Сравнение FLCSX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCSX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
565.99%
815.51%
FLCSX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCSX:

0.54

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

FLCSX:

0.88

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

FLCSX:

1.13

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLCSX:

0.56

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

FLCSX:

2.33

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

FLCSX:

4.55%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

FLCSX:

19.56%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

FLCSX:

-63.67%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FLCSX:

-9.01%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции FLCSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.30% против 14.97% соответственно.


FLCSX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-2.40%

1 год

10.11%

5 лет

18.51%

10 лет

11.30%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.28%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и SCHG

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCSX: 0.54%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCSX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCSX: 0.54
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCSX: 0.88
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCSX: 1.13
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCSX: 0.56
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCSX: 2.33
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.55
FLCSX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и SCHG

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
4.39%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и SCHG

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.01%
-13.04%
FLCSX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) составляет 14.41%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
16.60%
FLCSX
SCHG