PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCSX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.68%
14.88%
FLCSX
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность 26.96%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции FLCSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.95% против 16.46% соответственно.


FLCSX

С начала года

26.96%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

10.68%

1 год

31.71%

5 лет (среднегодовая)

12.89%

10 лет (среднегодовая)

8.95%

SCHG

С начала года

32.97%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

14.88%

1 год

38.45%

5 лет (среднегодовая)

20.43%

10 лет (среднегодовая)

16.46%

Основные характеристики


FLCSXSCHG
Коэф-т Шарпа2.612.26
Коэф-т Сортино3.462.95
Коэф-т Омега1.491.41
Коэф-т Кальмара3.983.11
Коэф-т Мартина19.1712.34
Индекс Язвы1.65%3.12%
Дневная вол-ть12.14%16.99%
Макс. просадка-65.69%-34.59%
Текущая просадка-0.14%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и SCHG

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLCSX и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.612.26
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.462.95
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.41
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.983.11
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.1712.34
FLCSX
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.26
FLCSX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и SCHG

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.79%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и SCHG

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
-1.19%
FLCSX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) составляет 3.81%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
5.49%
FLCSX
SCHG