Сравнение FLCSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCSX или SCHG.
Основные характеристики
| FLCSX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.27% | 31.47% |
| Дох-ть за 1 год | 32.09% | 43.66% |
| Дох-ть за 3 года | 9.28% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.15% | 20.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 16.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.02 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 19.55 | 14.55 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 11.96% | 17.01% |
| Макс. просадка | -65.69% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLCSX и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLCSX и SCHG
С начала года, FLCSX показывает доходность 22.27%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.47%. За последние 10 лет акции FLCSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.73% против 16.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCSX и SCHG
FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLCSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCSX и SCHG
Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 0.82% | 1.07% | 1.28% | 1.83% | 1.84% | 1.85% | 2.07% | 1.14% | 1.40% | 6.15% | 0.94% | 0.78% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FLCSX и SCHG
Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLCSX и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) составляет 2.73%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.