PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCSX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCSX с FMCSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCSX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		-4.93%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.62%17.86%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.46%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 14.16% против 11.64% соответственно.

FLCSX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-0.24%
1 год
24.05%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.30%
10 лет*
14.16%

FMCSX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.66%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.42%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Stock Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FEQIXFLCSX с VIGAXFLCSX с VWNEXFLCSX с IWD
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FSSMXFMCSX с VOO

Сравнение комиссий FLCSX и FMCSX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FLCSX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCSX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCSXFMCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.55

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.40

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

6.36

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCSX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCSX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCSXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между FLCSX и FMCSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FMCSX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FMCSX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		6.83%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.81%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FMCSX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, примерно равная максимальной просадке FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FMCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCSXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-62.19%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.27%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-22.33%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-40.55%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-8.55%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-9.40%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.93%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FMCSX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) составляет 4.46%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCSXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.50%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.90%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

19.89%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.59%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.50%

+0.15%