PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCSX с FMCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.68%
8.48%
FLCSX
FMCSX

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 15.61%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 8.95% против 3.65% соответственно.


FLCSX

С начала года

26.96%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

10.68%

1 год

31.71%

5 лет (среднегодовая)

12.89%

10 лет (среднегодовая)

8.95%

FMCSX

С начала года

15.61%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

8.48%

1 год

22.64%

5 лет (среднегодовая)

6.13%

10 лет (среднегодовая)

3.65%

Основные характеристики


FLCSXFMCSX
Коэф-т Шарпа2.611.47
Коэф-т Сортино3.461.94
Коэф-т Омега1.491.27
Коэф-т Кальмара3.981.53
Коэф-т Мартина19.175.40
Индекс Язвы1.65%4.19%
Дневная вол-ть12.14%15.43%
Макс. просадка-65.69%-62.17%
Текущая просадка-0.14%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и FMCSX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.


FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLCSX и FMCSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCSX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.611.47
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.461.94
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.27
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.981.53
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.175.40
FLCSX
FMCSX

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FMCSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
1.47
FLCSX
FMCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FMCSX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности FMCSX в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.79%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
0.76%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%3.30%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FMCSX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
0
FLCSX
FMCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FMCSX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) составляет 3.81%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
4.71%
FLCSX
FMCSX