PortfoliosLab logo
Сравнение FLCSX с FMCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCSX и FMCSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,391.31%
1,785.70%
FLCSX
FMCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCSX:

0.54

FMCSX:

0.13

Коэф-т Сортино

FLCSX:

0.88

FMCSX:

0.32

Коэф-т Омега

FLCSX:

1.13

FMCSX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FLCSX:

0.56

FMCSX:

0.12

Коэф-т Мартина

FLCSX:

2.33

FMCSX:

0.41

Индекс Язвы

FLCSX:

4.55%

FMCSX:

6.31%

Дневная вол-ть

FLCSX:

19.56%

FMCSX:

20.31%

Макс. просадка

FLCSX:

-63.67%

FMCSX:

-62.17%

Текущая просадка

FLCSX:

-9.01%

FMCSX:

-13.74%

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 11.30% против 8.39% соответственно.


FLCSX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-2.40%

1 год

10.11%

5 лет

18.51%

10 лет

11.30%

FMCSX

С начала года

-7.22%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-6.15%

1 год

2.58%

5 лет

14.90%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и FMCSX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.


График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMCSX: 0.85%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCSX: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCSX и FMCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCSX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCSX: 0.54
FMCSX: 0.13
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCSX: 0.88
FMCSX: 0.32
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCSX: 1.13
FMCSX: 1.04
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCSX: 0.56
FMCSX: 0.12
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCSX: 2.33
FMCSX: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FMCSX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.13
FLCSX
FMCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FMCSX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности FMCSX в 9.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
4.39%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
9.63%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.59%7.23%8.25%9.86%10.28%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FMCSX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, примерно равная максимальной просадке FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.01%
-13.74%
FLCSX
FMCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FMCSX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеют волатильность 14.41% и 13.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
13.73%
FLCSX
FMCSX