PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLCSX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCSX с FGRIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).

FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCSX или FGRIX.

Корреляция

Корреляция между FLCSX и FGRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCSX:

0.75

FGRIX:

0.39

Коэф-т Сортино

FLCSX:

1.20

FGRIX:

0.73

Коэф-т Омега

FLCSX:

1.18

FGRIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FLCSX:

0.82

FGRIX:

0.46

Коэф-т Мартина

FLCSX:

3.25

FGRIX:

1.78

Индекс Язвы

FLCSX:

4.77%

FGRIX:

4.41%

Дневная вол-ть

FLCSX:

19.78%

FGRIX:

17.96%

Макс. просадка

FLCSX:

-63.67%

FGRIX:

-66.71%

Текущая просадка

FLCSX:

-3.15%

FGRIX:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции FGRIX по среднегодовой доходности: 11.91% против 9.31% соответственно.

FLCSX

С начала года

3.12%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

0.07%

1 год

14.79%

5 лет

21.09%

10 лет

11.91%

FGRIX

С начала года

3.28%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-2.26%

1 год

7.03%

5 лет

15.87%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLCSX и FGRIX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.

FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCSX и FGRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCSX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа FGRIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FGRIX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FGRIX в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		4.13%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		1.37%1.43%1.60%1.68%2.07%1.89%1.77%2.13%1.52%1.80%2.04%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FGRIX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, примерно равная максимальной просадке FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FGRIX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...