PortfoliosLab logo
Сравнение FLCSX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCSX и FGRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,391.31%
841.14%
FLCSX
FGRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCSX:

0.54

FGRIX:

0.21

Коэф-т Сортино

FLCSX:

0.88

FGRIX:

0.42

Коэф-т Омега

FLCSX:

1.13

FGRIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLCSX:

0.56

FGRIX:

0.22

Коэф-т Мартина

FLCSX:

2.33

FGRIX:

0.90

Индекс Язвы

FLCSX:

4.55%

FGRIX:

4.22%

Дневная вол-ть

FLCSX:

19.56%

FGRIX:

17.80%

Макс. просадка

FLCSX:

-63.67%

FGRIX:

-66.71%

Текущая просадка

FLCSX:

-9.01%

FGRIX:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции FGRIX по среднегодовой доходности: 11.30% против 8.79% соответственно.


FLCSX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-2.40%

1 год

10.11%

5 лет

18.51%

10 лет

11.30%

FGRIX

С начала года

-2.17%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-4.38%

1 год

3.77%

5 лет

13.58%

10 лет

8.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и FGRIX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.


График комиссии FGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGRIX: 0.57%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCSX: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCSX и FGRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCSX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCSX: 0.54
FGRIX: 0.21
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCSX: 0.88
FGRIX: 0.42
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCSX: 1.13
FGRIX: 1.06
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCSX: 0.56
FGRIX: 0.22
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCSX: 2.33
FGRIX: 0.90

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FGRIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.21
FLCSX
FGRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FGRIX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FGRIX в 1.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
4.39%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
1.44%1.43%1.60%1.68%2.07%1.89%1.77%2.13%1.52%1.80%2.04%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FGRIX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, примерно равная максимальной просадке FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.01%
-8.11%
FLCSX
FGRIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FGRIX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
12.93%
FLCSX
FGRIX