PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCSX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCSXFGRIX
Дох-ть с нач. г.22.27%17.72%
Дох-ть за 1 год32.09%27.30%
Дох-ть за 3 года9.28%7.82%
Дох-ть за 5 лет12.15%10.90%
Дох-ть за 10 лет8.73%9.71%
Коэф-т Шарпа2.682.44
Коэф-т Сортино3.513.30
Коэф-т Омега1.501.46
Коэф-т Кальмара4.023.65
Коэф-т Мартина19.5515.52
Индекс Язвы1.64%1.74%
Дневная вол-ть11.96%11.02%
Макс. просадка-65.69%-66.71%
Текущая просадка-0.95%-1.64%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FLCSX и FGRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FGRIX

С начала года, FLCSX показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции FLCSX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
6.18%
FLCSX
FGRIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCSX и FGRIX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.


FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
График комиссии FGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCSX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 19.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.55
FGRIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGRIX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGRIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGRIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGRIX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGRIX, с текущим значением в 15.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.52

Сравнение коэффициента Шарпа FLCSX и FGRIX

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.44
FLCSX
FGRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FGRIX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FGRIX в 1.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.82%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
1.39%1.60%1.68%2.07%1.89%1.77%2.13%1.52%1.80%2.04%1.72%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FGRIX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, примерно равная максимальной просадке FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-1.64%
FLCSX
FGRIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FGRIX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеют волатильность 2.75% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
2.70%
FLCSX
FGRIX