PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - IWD tracks the Russell 1000 Value Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 11.23%/yr vs 11.28%/yr for FDL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IWD charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности IWD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции FDL немного впереди с 11.28%.

IWD

1 день
0.72%
1 месяц
3.88%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.59%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.23%

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		15.03%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between IWD and FDL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.84

Over the past year, the correlation between IWD and FDL has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWD и FDL

Секторы
IWD
FDL

Финансовые услуги

18.5%
15.1%

Технологии

17.9%
1.1%

Промышленность

12.7%
3.8%

Здравоохранение

10.5%
16.8%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
14.7%

Энергетика

6.5%
27.3%

Коммунальные услуги

4.1%
6.5%

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%
0.3%

Финансовые услуги

IWD
18.5%
FDL
15.1%

Технологии

IWD
17.9%
FDL
1.1%

Промышленность

IWD
12.7%
FDL
3.8%

Здравоохранение

IWD
10.5%
FDL
16.8%

Коммуникационные услуги

IWD
8.2%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.0%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
FDL
14.7%

Энергетика

IWD
6.5%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

IWD
4.1%
FDL
6.5%

Недвижимость

IWD
3.9%
FDL

-

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

IWD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.27

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.49

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

5.99

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

14.59

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.27

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IWD и FDL

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-65.93%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-4.27%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-12.24%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-16.46%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-41.40%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-9.66%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.75%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и FDL

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.82% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.95%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.85%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.30%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.31%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.11%

+0.18%

Сравнение комиссий IWD и FDL

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и FDL

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.48%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IWD and FDL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.95%) compared to IWD (2.82%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.28% vs 11.23% for IWD. On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.28% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.48% for IWD.

IWD tracks Russell 1000 Value Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.45% for FDL.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор