Сравнение IWC с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IWC и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.15% против -1.39% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и TLT
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IWC vs. TLT — Ранг доходности на риск
IWC
TLT
Сравнение IWC c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.13 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | -0.10 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.06 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | -0.13 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.13 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.37 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWC и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и TLT
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и TLT
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -48.35% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -9.23% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -43.70% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -48.35% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -40.23% | +31.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -13.62% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.39% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и TLT
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 3.71% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 6.61% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 11.40% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 15.88% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 14.93% | +9.37% |