Сравнение IWC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IWC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.15% против 28.39% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и SOXX
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IWC vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IWC
SOXX
Сравнение IWC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.03 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.63 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 4.44 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 16.46 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.03 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IWC и SOXX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и SOXX
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и SOXX
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -70.21% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -18.27% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -45.75% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -45.75% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -7.95% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -20.10% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.92% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и SOXX
Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 8.93%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 12.83% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 26.41% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 40.12% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 35.48% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 32.98% | -8.68% |