PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWC с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с SMMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - IWC tracks the Russell Microcap Index while SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWC returned 7.38%/yr vs 6.41%/yr for SMMV. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IWC charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности IWC и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 10.10%.

IWC

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
18.27%
С начала года
25.23%
1 год
50.69%
3 года*
21.78%
5 лет*
7.38%
10 лет*
11.37%
Всё время*
7.91%

SMMV

1 день
-0.52%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
7.23%
С начала года
10.10%
1 год
15.44%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
Всё время*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWC

iShares Micro-Cap ETF
$12.18M$12.46M$17.95M

SMMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
$367.94K$342.57K$423.57K

Сравнение доходности по годам IWC и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Micro-Cap ETF		25.23%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		10.10%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Correlation

The correlation between IWC and SMMV is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.76

Over the past year, the correlation between IWC and SMMV has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWC и SMMV

Секторы
IWC
SMMV

Здравоохранение

25.8%
18.7%

Финансовые услуги

24.1%
9.2%

Промышленность

12.3%
13.6%

Технологии

12.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.3%

Сырьевые материалы

4.3%
1.6%

Недвижимость

4.0%
12.5%

Энергетика

3.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.6%

Коммунальные услуги

0.7%
7.5%

Здравоохранение

IWC
25.8%
SMMV
18.7%

Финансовые услуги

IWC
24.1%
SMMV
9.2%

Промышленность

IWC
12.3%
SMMV
13.6%

Технологии

IWC
12.3%
SMMV
13.7%

Потребительский циклический сектор

IWC
7.7%
SMMV
5.3%

Сырьевые материалы

IWC
4.3%
SMMV
1.6%

Недвижимость

IWC
4.0%
SMMV
12.5%

Энергетика

IWC
3.1%
SMMV
5.2%

Коммуникационные услуги

IWC
3.0%
SMMV
5.1%

Потребительский защитный сектор

IWC
2.4%
SMMV
7.6%

Коммунальные услуги

IWC
0.7%
SMMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

IWC vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWC c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWCSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.60

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.44

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.21

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

6.80

+6.19

IWC vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWC и SMMV

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-38.77%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-7.02%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-13.68%

-15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-18.00%

-22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.52%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-5.03%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.28%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и SMMV

iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

2.76%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

7.05%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

9.70%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

13.44%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

15.61%

+8.90%

Сравнение комиссий IWC и SMMV

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и SMMV

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SMMV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.96%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.64%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWC and SMMV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (5.90%) compared to SMMV (2.76%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, IWC leads with 7.38% vs 6.41% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWC has performed better with a 7.38% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

SMMV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.96% for IWC.

IWC tracks Russell Microcap Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.20% for SMMV.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор