PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWC returned 5.48%/yr vs 2.45%/yr for RYLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWC и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

IWC

1 день
-0.79%
1 месяц
3.18%
С начала года
22.38%
6 месяцев
19.49%
1 год
56.41%
3 года*
22.77%
5 лет*
5.48%
10 лет*
11.98%

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWC
iShares Micro-Cap ETF		22.38%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%8.03%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between IWC and RYLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.84

The correlation between IWC and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWC и RYLD

Секторы
IWC
RYLD

Здравоохранение

26.8%
16.3%

Технологии

21.7%
19.0%

Финансовые услуги

17.6%
15.5%

Промышленность

13.3%
18.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.0%

Сырьевые материалы

4.1%
4.7%

Энергетика

4.0%
5.4%

Недвижимость

3.3%
5.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.3%

Коммунальные услуги

0.5%
2.8%

Здравоохранение

IWC
26.8%
RYLD
16.3%

Технологии

IWC
21.7%
RYLD
19.0%

Финансовые услуги

IWC
17.6%
RYLD
15.5%

Промышленность

IWC
13.3%
RYLD
18.0%

Потребительский циклический сектор

IWC
5.2%
RYLD
8.0%

Сырьевые материалы

IWC
4.1%
RYLD
4.7%

Энергетика

IWC
4.0%
RYLD
5.4%

Недвижимость

IWC
3.3%
RYLD
5.9%

Коммуникационные услуги

IWC
1.9%
RYLD
2.4%

Потребительский защитный сектор

IWC
1.6%
RYLD
2.3%

Коммунальные услуги

IWC
0.5%
RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

IWC vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWCRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.96

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.76

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

3.31

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

13.37

+1.48

IWC vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWC и RYLD

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-41.53%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-6.29%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-19.05%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-21.33%

-19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.50%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-8.78%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.55%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и RYLD

iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

2.00%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

7.80%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

10.66%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

14.05%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

17.15%

+7.35%

Сравнение комиссий IWC и RYLD

И IWC, и RYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и RYLD

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWC and RYLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (8.51%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, IWC leads with 5.48% vs 2.45% for RYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWC has performed better with a 5.48% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWC and RYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.98% for IWC.

IWC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. IWC tracks Russell Microcap Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор