PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - IWC tracks the Russell Microcap Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWC returned 5.45%/yr vs 7.62%/yr for ISMD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWC charges 0.60%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности IWC и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 18.97%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%13.88%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%

Correlation

The correlation between IWC and ISMD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.87

The correlation between IWC and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWC и ISMD

Секторы
IWC
ISMD

Здравоохранение

28.1%
9.5%

Технологии

18.4%
17.3%

Финансовые услуги

18.1%
15.2%

Промышленность

13.3%
17.7%

Потребительский циклический сектор

5.3%
11.2%

Энергетика

4.7%
3.3%

Сырьевые материалы

4.4%
5.2%

Недвижимость

3.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.5%

Коммунальные услуги

0.6%
3.3%

Здравоохранение

IWC
28.1%
ISMD
9.5%

Технологии

IWC
18.4%
ISMD
17.3%

Финансовые услуги

IWC
18.1%
ISMD
15.2%

Промышленность

IWC
13.3%
ISMD
17.7%

Потребительский циклический сектор

IWC
5.3%
ISMD
11.2%

Энергетика

IWC
4.7%
ISMD
3.3%

Сырьевые материалы

IWC
4.4%
ISMD
5.2%

Недвижимость

IWC
3.5%
ISMD
8.9%

Потребительский защитный сектор

IWC
1.9%
ISMD
6.1%

Коммуникационные услуги

IWC
1.8%
ISMD
2.5%

Коммунальные услуги

IWC
0.6%
ISMD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

IWC vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWCISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.01

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.82

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.84

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

12.04

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWC vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWCISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IWC и ISMD

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-44.60%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.64%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-26.64%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-26.64%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.62%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-8.17%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.07%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и ISMD

iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.95%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

12.52%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

18.56%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

20.87%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

23.74%

+0.68%

Сравнение комиссий IWC и ISMD

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и ISMD

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

IWC and ISMD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to ISMD (4.95%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 7.62% vs 5.45% for IWC. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 7.62% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

ISMD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.91% for IWC.

IWC tracks Russell Microcap Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.57% for ISMD.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор