Сравнение IWC с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
IWC и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.40% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и FYX
IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
IWC vs. FYX — Ранг доходности на риск
IWC
FYX
Сравнение IWC c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.47 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.13 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.48 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 10.14 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.47 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IWC и FYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и FYX
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и FYX
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, примерно равная максимальной просадке FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -61.80% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -13.84% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -27.91% | -12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -48.82% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -3.72% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -10.97% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.38% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и FYX
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.30% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 13.41% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 22.78% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 22.03% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.21% | +0.09% |