PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWC и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 22.59%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 25.77%.


IWC

1 день
-0.76%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
13.24%
С начала года
22.59%
1 год
47.18%
3 года*
20.94%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.28%

AVSC

1 день
0.95%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
16.71%
С начала года
25.77%
1 год
40.31%
3 года*
17.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и AVSC


2026 (YTD)2025202420232022
IWC
iShares Micro-Cap ETF
22.59%22.45%13.63%8.99%-19.52%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
25.77%9.42%7.75%19.68%-12.40%

Correlation

The correlation between IWC and AVSC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between IWC and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Micro-Cap ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

IWC vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8181
Ранг коэф-та Мартина

AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWCAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

5.13

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

16.14

-3.82

IWC vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWC и AVSC

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и AVSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWCAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-28.40%

-36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-7.89%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-28.40%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

0.00%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-7.26%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.50%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и AVSC

iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWCAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.54%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

11.93%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

17.71%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

22.17%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

22.17%

+2.29%

Сравнение комиссий IWC и AVSC

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и AVSC

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности AVSC в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
0.91%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF
0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы


IWC and AVSC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (4.79%) compared to AVSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, IWC leads with 20.94% vs 17.28% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWC has performed better with a 20.94% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.91% for AVSC.

They also come from different issuers: iShares and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор