PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с AFSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и AFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и AFSM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%6.03%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у AFSM с доходностью 1.01%.


IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Сравнение комиссий IWC и AFSM

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AFSM в 0.77%.


Доходность на риск

IWC vs. AFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c AFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCAFSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.91

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.41

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.56

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

5.68

+5.53

IWC vs. AFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа AFSM равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и AFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCAFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.91

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.30

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между IWC и AFSM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и AFSM

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности AFSM в 0.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWC и AFSM

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и AFSM.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCAFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-43.54%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-12.41%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-28.27%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-5.79%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-9.71%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.41%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и AFSM

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCAFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

7.67%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

13.47%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

21.42%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

20.85%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

25.56%

-1.26%