PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с AFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с AFSM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. IWC is passively managed, while AFSM is actively managed. Over the past 5 years, IWC returned 5.48%/yr vs 9.11%/yr for AFSM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWC charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for AFSM.

Доходность

Сравнение доходности IWC и AFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у AFSM с доходностью 20.52%.

IWC

1 день
-0.79%
1 месяц
3.18%
С начала года
22.38%
6 месяцев
19.49%
1 год
56.41%
3 года*
22.77%
5 лет*
5.48%
10 лет*
11.98%

AFSM

1 день
-0.58%
1 месяц
4.71%
С начала года
20.52%
6 месяцев
17.89%
1 год
35.47%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и AFSM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWC
iShares Micro-Cap ETF		22.38%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%6.65%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		20.52%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.39%

Correlation

The correlation between IWC and AFSM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.90

The correlation between IWC and AFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWC и AFSM

Секторы
IWC
AFSM

Здравоохранение

26.8%
16.7%

Технологии

21.7%
22.1%

Финансовые услуги

17.6%
13.4%

Промышленность

13.3%
17.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.0%

Сырьевые материалы

4.1%
4.3%

Энергетика

4.0%
6.3%

Недвижимость

3.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.4%

Коммунальные услуги

0.5%
0.5%

Здравоохранение

IWC
26.8%
AFSM
16.7%

Технологии

IWC
21.7%
AFSM
22.1%

Финансовые услуги

IWC
17.6%
AFSM
13.4%

Промышленность

IWC
13.3%
AFSM
17.1%

Потребительский циклический сектор

IWC
5.2%
AFSM
8.0%

Сырьевые материалы

IWC
4.1%
AFSM
4.3%

Энергетика

IWC
4.0%
AFSM
6.3%

Недвижимость

IWC
3.3%
AFSM
3.4%

Коммуникационные услуги

IWC
1.9%
AFSM
3.8%

Потребительский защитный сектор

IWC
1.6%
AFSM
4.4%

Коммунальные услуги

IWC
0.5%
AFSM
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYCAFSM с IWM

Доходность на риск

IWC vs. AFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c AFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWCAFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.94

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.76

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

3.73

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

12.26

+2.59

IWC vs. AFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFSM равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и AFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWC и AFSM

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и AFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCAFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-43.54%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.56%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-25.07%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-28.27%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.58%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-9.41%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.90%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и AFSM

iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCAFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.98%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

13.86%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

18.37%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

20.89%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

25.37%

-0.87%

Сравнение комиссий IWC и AFSM

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AFSM в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и AFSM

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности AFSM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.45%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

IWC and AFSM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (8.51%) compared to AFSM (5.98%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs AFSM's -43.54%.

On 5-year performance, AFSM leads with 9.11% vs 5.48% for IWC. On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AFSM has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 9.11% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.45% for AFSM.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.77% for AFSM.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и AFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор