PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVW с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с MTUM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVW returned 17.63%/yr vs 16.09%/yr for MTUM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IVW charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности IVW и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 17.63% против 16.09% соответственно.

IVW

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.83%
С начала года
14.79%
1 год
25.44%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.88%
10 лет*
17.63%
Всё время*
9.00%

MTUM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
6 месяцев
25.72%
С начала года
24.09%
1 год
29.47%
3 года*
30.12%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.09%
Всё время*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF
$188.06M$186.35M$298.52M

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
$622.03M$632.13M$558.17M

Сравнение доходности по годам IVW и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		14.79%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.09%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between IVW and MTUM is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.88

The correlation between IVW and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и MTUM

Секторы
IVW
MTUM

Технологии

52.3%
48.3%

Коммуникационные услуги

15.6%
4.4%

Финансовые услуги

8.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.0%

Промышленность

6.4%
12.1%

Здравоохранение

6.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.7%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Коммунальные услуги

0.4%
3.7%

Сырьевые материалы

0.3%
2.2%

Энергетика

0.1%
11.5%

Технологии

IVW
52.3%
MTUM
48.3%

Коммуникационные услуги

IVW
15.6%
MTUM
4.4%

Финансовые услуги

IVW
8.7%
MTUM
5.2%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.6%
MTUM
3.0%

Промышленность

IVW
6.4%
MTUM
12.1%

Здравоохранение

IVW
6.2%
MTUM
4.2%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
MTUM
3.7%

Недвижимость

IVW
0.6%
MTUM
1.5%

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
MTUM
3.7%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
MTUM
2.2%

Энергетика

IVW
0.1%
MTUM
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

IVW vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVW c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.15

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.65

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.65

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

6.51

+0.23

IVW vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и MTUM

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-34.08%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-17.99%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-20.99%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-32.28%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-34.08%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-10.21%

+10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-6.22%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.54%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и MTUM

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 6.54%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

11.01%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

23.52%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

25.78%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.96%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

21.76%

-0.98%

Сравнение комиссий IVW и MTUM

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и MTUM

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IVW and MTUM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.01%) compared to IVW (6.54%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, IVW leads with 17.63% vs 16.09% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IVW has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVW has performed better with a 17.63% return vs 16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IVW.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.35% for IVW.

IVW is categorized as Large Cap Growth Equities, while MTUM is Momentum. IVW tracks S&P 500 Growth Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.15% for MTUM.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор