PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IVWSPY
Дох-ть с нач. г.12.55%10.39%
Дох-ть за 1 год36.18%32.22%
Дох-ть за 3 года10.21%11.39%
Дох-ть за 5 лет15.57%14.97%
Дох-ть за 10 лет14.36%12.86%
Коэф-т Шарпа2.862.96
Дневная вол-ть13.26%11.54%
Макс. просадка-57.35%-55.19%
Current Drawdown-0.82%-0.02%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между IVW и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVW и SPY

С начала года, IVW показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.36% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
465.93%
487.44%
IVW
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares S&P 500 Growth ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IVW и SPY

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
2.86
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.96

Сравнение коэффициента Шарпа IVW и SPY

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IVW и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.86
2.96
IVW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и SPY

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPY в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.79%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IVW и SPY

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IVW и SPY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.82%
-0.02%
IVW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и SPY

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.21%
2.74%
IVW
SPY