PortfoliosLab logo
Сравнение IVW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVW и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IVW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
534.35%
526.36%
IVW
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVW:

0.65

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

IVW:

1.04

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

IVW:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IVW:

0.73

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IVW:

2.57

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IVW:

6.28%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

IVW:

24.83%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

IVW:

-57.33%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IVW:

-11.69%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.72% против 11.99% соответственно.


IVW

С начала года

-7.20%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-3.30%

1 год

16.78%

5 лет

16.37%

10 лет

13.72%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVW и SPY

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVW: 0.18%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVW, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVW: 0.65
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино IVW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVW: 1.04
SPY: 0.86
Коэффициент Омега IVW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVW: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IVW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVW: 0.73
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IVW, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVW: 2.57
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.51
IVW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и SPY

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.49%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IVW и SPY

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.69%
-9.89%
IVW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и SPY

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.36%
15.12%
IVW
SPY