Сравнение IVW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IVW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или SPY.
Основные характеристики
IVW | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.55% | 10.39% |
Дох-ть за 1 год | 36.18% | 32.22% |
Дох-ть за 3 года | 10.21% | 11.39% |
Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 14.97% |
Дох-ть за 10 лет | 14.36% | 12.86% |
Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.96 |
Дневная вол-ть | 13.26% | 11.54% |
Макс. просадка | -57.35% | -55.19% |
Current Drawdown | -0.82% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между IVW и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVW и SPY
С начала года, IVW показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.36% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий IVW и SPY
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Growth ETF | 2.86 | ||||
SPDR S&P 500 ETF | 2.96 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и SPY
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPY в 1.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Growth ETF | 0.79% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и SPY
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IVW и SPY
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и SPY
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.