Сравнение IVW с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
IVW и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или VOOG.
Основные характеристики
IVW | VOOG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.55% | 12.64% |
Дох-ть за 1 год | 36.18% | 36.35% |
Дох-ть за 3 года | 10.21% | 10.30% |
Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 15.69% |
Дох-ть за 10 лет | 14.36% | 14.44% |
Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.87 |
Дневная вол-ть | 13.26% | 13.28% |
Макс. просадка | -57.35% | -32.73% |
Current Drawdown | -0.82% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между IVW и VOOG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVW и VOOG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVW показывает доходность 12.55%, а VOOG немного выше – 12.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 14.36%, а акции VOOG немного впереди с 14.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий IVW и VOOG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVW c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Growth ETF | 2.86 | ||||
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2.87 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и VOOG
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VOOG в 0.87%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Growth ETF | 0.79% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.87% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и VOOG
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IVW и VOOG
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и VOOG
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 4.21% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.