Сравнение IVW с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
IVW и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или VOOG.
Доходность
Сравнение доходности IVW и VOOG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVW показывает доходность 32.06%, а VOOG немного ниже – 31.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции VOOG немного впереди с 14.84%.
IVW
32.06%
1.36%
14.83%
38.12%
17.16%
14.83%
VOOG
31.46%
1.49%
14.22%
37.48%
17.18%
14.84%
Основные характеристики
| IVW | VOOG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 11.87 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 17.01% | 17.04% |
| Макс. просадка | -57.35% | -32.73% |
| Текущая просадка | -2.26% | -2.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и VOOG
IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IVW и VOOG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVW c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и VOOG
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VOOG в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.52% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.61% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и VOOG
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и VOOG
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 5.51% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.