PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVW с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IVWVOOG
Дох-ть с нач. г.12.55%12.64%
Дох-ть за 1 год36.18%36.35%
Дох-ть за 3 года10.21%10.30%
Дох-ть за 5 лет15.57%15.69%
Дох-ть за 10 лет14.36%14.44%
Коэф-т Шарпа2.862.87
Дневная вол-ть13.26%13.28%
Макс. просадка-57.35%-32.73%
Current Drawdown-0.82%-0.69%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между IVW и VOOG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVW и VOOG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVW показывает доходность 12.55%, а VOOG немного выше – 12.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 14.36%, а акции VOOG немного впереди с 14.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
611.49%
615.43%
IVW
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares S&P 500 Growth ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий IVW и VOOG

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVW c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
2.86
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
2.87

Сравнение коэффициента Шарпа IVW и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.87. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IVW и VOOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.86
2.87
IVW
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и VOOG

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VOOG в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.79%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.87%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок IVW и VOOG

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IVW и VOOG


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.82%
-0.69%
IVW
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и VOOG

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 4.21% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.21%
4.16%
IVW
VOOG