Сравнение IVW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IVW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IVW и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.83% против 13.12% соответственно.
IVW
32.06%
1.36%
14.83%
38.12%
17.16%
14.83%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| IVW | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 11.87 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.01% | 12.20% |
| Макс. просадка | -57.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.26% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и VOO
IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IVW и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и VOO
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.52% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и VOO
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и VOO
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.