Сравнение IVW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IVW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или VOO.
Основные характеристики
| IVW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.60% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 31.66% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 7.71% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.27% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.35% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 13.92% | 11.57% |
| Макс. просадка | -57.35% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.78% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между IVW и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVW и VOO
С начала года, IVW показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.35% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и VOO
IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и VOO
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.79% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 2.01% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и VOO
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и VOO
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.