PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVW returned 17.63%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. IVW charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IVW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.63% против 15.35% соответственно.

IVW

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.83%
С начала года
14.79%
1 год
25.44%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.88%
10 лет*
17.63%
Всё время*
9.00%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF
$188.06M$186.35M$298.52M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам IVW и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		14.79%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between IVW and VOO is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between IVW and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и VOO

Секторы
IVW
VOO

Технологии

52.3%
38.6%

Коммуникационные услуги

15.6%
9.9%

Финансовые услуги

8.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.5%

Промышленность

6.4%
8.5%

Здравоохранение

6.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.5%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.2%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Энергетика

0.1%
3.0%

Технологии

IVW
52.3%
VOO
38.6%

Коммуникационные услуги

IVW
15.6%
VOO
9.9%

Финансовые услуги

IVW
8.7%
VOO
11.4%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.6%
VOO
9.5%

Промышленность

IVW
6.4%
VOO
8.5%

Здравоохранение

IVW
6.2%
VOO
8.9%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
VOO
4.5%

Недвижимость

IVW
0.6%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
VOO
2.2%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
VOO
1.7%

Энергетика

IVW
0.1%
VOO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOGIVW с SPYGIVW с VUG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

IVW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.88

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.60

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.71

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

11.57

-4.84

IVW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и VOO

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-33.99%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.90%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-18.69%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-24.52%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-33.99%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.19%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-3.67%

-13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.08%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и VOO

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.07%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

10.27%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

12.81%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

16.96%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

18.03%

+2.75%

Сравнение комиссий IVW и VOO

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и VOO

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IVW and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVW has higher volatility (6.54%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, IVW leads with 17.63% vs 15.35% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVW has performed better with a 17.63% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for IVW.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.35% for IVW.

IVW is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. IVW tracks S&P 500 Growth Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор