Сравнение IVW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Invesco QQQ (QQQ).
IVW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или QQQ.
Основные характеристики
| IVW | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.91% | 8.09% |
| Дох-ть за 1 год | 31.71% | 36.42% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 11.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.20% | 19.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.24% | 18.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 13.90% | 16.21% |
| Макс. просадка | -57.35% | -82.98% |
| Current Drawdown | -0.51% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между IVW и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVW и QQQ
С начала года, IVW показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции IVW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.24% против 18.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и QQQ
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и QQQ
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.79% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и QQQ
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и QQQ
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.58% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.