PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVW с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с IVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index, while IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVW returned 18.07%/yr vs 11.76%/yr for IVE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVW и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 18.07% против 11.76% соответственно.

IVW

1 день
-0.98%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.49%
1 год
33.77%
3 года*
27.99%
5 лет*
15.93%
10 лет*
18.07%

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVW и IVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.68%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%

Correlation

The correlation between IVW and IVE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.81

Over the past year, the correlation between IVW and IVE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVW и IVE

Секторы
IVW
IVE

Технологии

49.3%
19.6%

Коммуникационные услуги

18.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.0%

Финансовые услуги

8.9%
15.2%

Промышленность

6.2%
10.7%

Здравоохранение

5.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
9.5%

Недвижимость

0.6%
3.5%

Коммунальные услуги

0.4%
4.6%

Сырьевые материалы

0.4%
3.4%

Энергетика

0.1%
7.6%

Технологии

IVW
49.3%
IVE
19.6%

Коммуникационные услуги

IVW
18.0%
IVE
3.3%

Потребительский циклический сектор

IVW
9.4%
IVE
11.0%

Финансовые услуги

IVW
8.9%
IVE
15.2%

Промышленность

IVW
6.2%
IVE
10.7%

Здравоохранение

IVW
5.8%
IVE
11.6%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
IVE
9.5%

Недвижимость

IVW
0.6%
IVE
3.5%

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
IVE
4.6%

Сырьевые материалы

IVW
0.4%
IVE
3.4%

Энергетика

IVW
0.1%
IVE
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYGIVW с VUG
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOVIVE с SCHV

Доходность на риск

IVW vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVWIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.17

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.03

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.43

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

13.10

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVW vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVWIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IVW и IVE

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-61.32%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-6.19%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-17.58%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-18.04%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-37.04%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.55%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-10.10%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.62%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IVE

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.00%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.02%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

9.79%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

14.40%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

16.96%

+3.66%

Сравнение комиссий IVW и IVE

И IVW, и IVE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IVE

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IVE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

IVW and IVE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVW has higher volatility (4.30%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs IVE's -61.32%.

On 10-year performance, IVW leads with 18.07% vs 11.76% for IVE. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVW has performed better with a 18.07% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW and IVE have the same expense ratio: 0.18% per year.

IVE has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.35% for IVW.

IVW is categorized as Large Cap Growth Equities, while IVE is Large Cap Value Equities. IVW tracks S&P 500 Growth Index, while IVE tracks S&P 500 Value Index.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор