Сравнение IVW с IVE

С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 15.78% против 11.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И IVW, и IVE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IVW и IVE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IVE в 1.63%

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IVE.

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.