PortfoliosLab logo
Сравнение IVW с IVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVW и IVE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVW и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
525.59%
432.51%
IVW
IVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVW:

0.66

IVE:

0.21

Коэф-т Сортино

IVW:

1.06

IVE:

0.41

Коэф-т Омега

IVW:

1.15

IVE:

1.06

Коэф-т Кальмара

IVW:

0.74

IVE:

0.19

Коэф-т Мартина

IVW:

2.63

IVE:

0.71

Индекс Язвы

IVW:

6.24%

IVE:

4.73%

Дневная вол-ть

IVW:

24.80%

IVE:

15.83%

Макс. просадка

IVW:

-57.33%

IVE:

-61.32%

Текущая просадка

IVW:

-12.91%

IVE:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 13.56% против 9.25% соответственно.


IVW

С начала года

-8.48%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.55%

5 лет

16.05%

10 лет

13.56%

IVE

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-7.09%

1 год

2.57%

5 лет

14.20%

10 лет

9.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVW и IVE

И IVW, и IVE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVW: 0.18%
График комиссии IVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVE: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVW и IVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVW c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVW, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVW: 0.66
IVE: 0.21
Коэффициент Сортино IVW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVW: 1.06
IVE: 0.41
Коэффициент Омега IVW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVW: 1.15
IVE: 1.06
Коэффициент Кальмара IVW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVW: 0.74
IVE: 0.19
Коэффициент Мартина IVW, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVW: 2.63
IVE: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа IVE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.21
IVW
IVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IVE

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IVE в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.50%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
2.08%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%

Просадки

Сравнение просадок IVW и IVE

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.91%
-10.86%
IVW
IVE

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IVE

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
12.14%
IVW
IVE