Сравнение IVW с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
IVW и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или IVE.
Основные характеристики
| IVW | IVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.88% | 6.15% |
| Дох-ть за 1 год | 31.80% | 23.25% |
| Дох-ть за 3 года | 8.50% | 8.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.21% | 12.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.25% | 10.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 10.85% |
| Макс. просадка | -57.35% | -61.32% |
| Current Drawdown | -0.53% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между IVW и IVE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVW и IVE
С начала года, IVW показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 14.25% против 10.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и IVE
И IVW, и IVE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVW c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и IVE
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IVE в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.79% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% | 2.14% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и IVE
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и IVE
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.