PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVW с IVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVW с IVE

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).

IVW и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или IVE.

Корреляция

Корреляция между IVW и IVE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVW и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVW:

0.80

IVE:

0.33

Коэф-т Сортино

IVW:

1.26

IVE:

0.55

Коэф-т Омега

IVW:

1.18

IVE:

1.08

Коэф-т Кальмара

IVW:

0.93

IVE:

0.28

Коэф-т Мартина

IVW:

3.10

IVE:

0.94

Индекс Язвы

IVW:

6.61%

IVE:

5.28%

Дневная вол-ть

IVW:

24.97%

IVE:

16.07%

Макс. просадка

IVW:

-57.33%

IVE:

-61.32%

Текущая просадка

IVW:

-2.91%

IVE:

-6.23%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 14.69% против 9.63% соответственно.

IVW

С начала года

2.03%

1 месяц

16.97%

6 месяцев

4.08%

1 год

19.72%

3 года

19.78%

5 лет

17.09%

10 лет

14.69%

IVE

С начала года

0.74%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-3.10%

1 год

5.20%

3 года

12.41%

5 лет

15.04%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий IVW и IVE

И IVW, и IVE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVE
iShares S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVW и IVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVW c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа IVE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IVE

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IVE в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.45%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.98%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%2.14%

Просадки

Сравнение просадок IVW и IVE

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IVE

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...