Сравнение IVW с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVW и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или IVV.
Основные характеристики
IVW | IVV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.89% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 38.35% | 34.27% |
Дох-ть за 3 года | 10.36% | 11.44% |
Дох-ть за 5 лет | 15.66% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | 14.50% | 13.02% |
Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 13.26% | 11.56% |
Макс. просадка | -57.35% | -55.25% |
Current Drawdown | -0.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IVW и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVW и IVV
С начала года, IVW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 14.50% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий IVW и IVV
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVW c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Growth ETF | 2.86 | ||||
iShares Core S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и IVV
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IVV в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Growth ETF | 0.79% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и IVV
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IVW и IVV
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и IVV
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.