PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVW с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IVWIVV
Дох-ть с нач. г.12.89%10.42%
Дох-ть за 1 год38.35%34.27%
Дох-ть за 3 года10.36%11.44%
Дох-ть за 5 лет15.66%15.04%
Дох-ть за 10 лет14.50%13.02%
Коэф-т Шарпа2.862.94
Дневная вол-ть13.26%11.56%
Макс. просадка-57.35%-55.25%
Current Drawdown-0.52%0.00%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между IVW и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVW и IVV

С начала года, IVW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 14.50% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
467.67%
493.04%
IVW
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares S&P 500 Growth ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IVW и IVV

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVW c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
2.86
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа IVW и IVV

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IVW и IVV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.86
2.94
IVW
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IVV

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IVV в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.79%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.32%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Просадки

Сравнение просадок IVW и IVV

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IVW и IVV


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.52%
0
IVW
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IVV

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.21%
2.84%
IVW
IVV