PortfoliosLab logo
Сравнение IVW с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVW и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVW и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
509.89%
334.01%
IVW
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVW:

0.66

SPYG:

0.67

Коэф-т Сортино

IVW:

1.06

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

IVW:

1.15

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

IVW:

0.74

SPYG:

0.75

Коэф-т Мартина

IVW:

2.63

SPYG:

2.66

Индекс Язвы

IVW:

6.24%

SPYG:

6.24%

Дневная вол-ть

IVW:

24.80%

SPYG:

24.86%

Макс. просадка

IVW:

-57.33%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

IVW:

-12.91%

SPYG:

-12.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVW показывает доходность -8.48%, а SPYG немного выше – -8.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции SPYG немного впереди с 13.69%.


IVW

С начала года

-8.48%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.55%

5 лет

16.05%

10 лет

13.56%

SPYG

С начала года

-8.45%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.07%

1 год

14.76%

5 лет

16.20%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVW и SPYG

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVW: 0.18%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVW и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVW c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVW, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVW: 0.66
SPYG: 0.67
Коэффициент Сортино IVW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVW: 1.06
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега IVW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVW: 1.15
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара IVW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVW: 0.74
SPYG: 0.75
Коэффициент Мартина IVW, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVW: 2.63
SPYG: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.67
IVW
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и SPYG

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPYG в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.50%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок IVW и SPYG

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.91%
-12.90%
IVW
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и SPYG

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 16.42% и 16.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
16.41%
IVW
SPYG