Сравнение IVW с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
IVW и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или SPYG.
Основные характеристики
| IVW | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.50% | 8.52% |
| Дох-ть за 1 год | 27.65% | 27.82% |
| Дох-ть за 3 года | 6.13% | 6.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.95% | 14.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.06% | 14.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 13.85% | 13.81% |
| Макс. просадка | -57.35% | -67.79% |
| Current Drawdown | -4.39% | -4.38% |
Корреляция
Корреляция между IVW и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVW и SPYG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVW показывает доходность 8.50%, а SPYG немного выше – 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 14.06%, а акции SPYG немного впереди с 14.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и SPYG
IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVW c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и SPYG
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPYG в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.82% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.96% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и SPYG
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и SPYG
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.84% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.