Сравнение IVVM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IVVM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | -1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVM и TLT
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IVVM vs. TLT — Ранг доходности на риск
IVVM
TLT
Сравнение IVVM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.13 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -0.10 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.06 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | -0.13 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.13 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.26 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между IVVM и TLT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и TLT
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IVVM и TLT
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -48.35% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -9.23% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -40.23% | +37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -13.62% | +12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 4.39% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и TLT
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.76% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.71% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 6.61% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 11.40% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 15.88% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 14.93% | -5.11% |