Сравнение IVVM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IVVM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVM и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVM и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 14.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVM и SOXX
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IVVM vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IVVM
SOXX
Сравнение IVVM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVM | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.03 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.63 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.44 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 16.46 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.03 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.37 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между IVVM и SOXX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и SOXX
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IVVM и SOXX
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -70.21% | +58.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -18.27% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -7.95% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -20.10% | +19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 4.92% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и SOXX
Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 12.83% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 26.41% | -20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 40.12% | -27.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 35.48% | -25.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 32.98% | -23.16% |