Сравнение IVVB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IVVB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -3.11% | 9.60% | 18.66% | 2.60% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | -1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%.
IVVB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVB и TLT
IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IVVB vs. TLT — Ранг доходности на риск
IVVB
TLT
Сравнение IVVB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.04 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.02 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.05 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 0.11 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.04 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.26 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между IVVB и TLT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и TLT
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.11% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IVVB и TLT
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -48.35% | +35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -9.23% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -40.17% | +35.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -13.62% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 4.38% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и TLT
Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.68%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.71% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 6.61% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 11.44% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 15.90% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 14.93% | -5.46% |